多元线性应如用回归.ppt

浙江财经学院 倪伟才 * 3.6相关矩阵、偏决定系数、偏相关系数 1：自变量的样本相关阵 其中r i j为xi , x j之间的简单相关系数 样本相关阵是对称的 一.样本相关阵 浙江财经学院 倪伟才 * 2：在样本相关阵的基础上进一步求出y与每个自变量xi的相关系数r y i ,得到增广的样本相关阵 浙江财经学院 倪伟才 * 例：计算课本例3.1旅游外汇收入的相关矩阵和增广相关矩阵（注意两者的区别） （数据见12元回归.sav） 问题：①y和哪个自变量的相关性最强？ ②哪些自变量的相关系数大于0.9？ 解答：①ry7=0.741 ; ②r56=0.989， r34=0.934， r84=0.926， r89=0.937， r811=0.906， r56=0.989 浙江财经学院 倪伟才 * 二.偏决定系数 偏决定系数衡量在回归方程中已包含了若干个自变量时，再引入某一个新的自变量时，y的残差会发生改变，残差平方和的相对减少量，可以衡量某自变量的引进对y的边际贡献（marginal contribution）. 回忆：复决定系数R2是衡量回归方程拟合度的一个指标，所有的自变量作为整体解释y的变异的比例 . 复相关系数R实际上是y和y的预测值的样本相关系数。（上机验证12元回归.sav ） 浙江财经学院 倪伟才 * 模型中已含有x2，再加入X1使y残差平方和的相对减少量是r2y1 ;2=[SSR（X2）－ SSR（X1 ， X2 ）]/ SSR（X2）;称r2y1 ;2为已含有x2，y和x1的偏决定系数 二元线性回归模型的偏决定系数： SSR（X1）表示只含 x1时y的残差平方和； SSR（X2）表示只含 x2时y的残差平方和； SSR（X1 ， X2 ）表示同时含 x1， X2时y的残差平和。 模型中已含有x1，再加入X2使y残差平方和的相对减少量是r2y2 ;1=[SSR（X1）－ SSR（X1 ， X2 ）]/ SSR（X1）;称r2y2 ;1为已含有x1，y和x2的偏决定系数 偏决定系数的意义 y和x1的偏决定系数r2y2 ;1 ：未被x1解释的y的变异部分由于x2被引进到模型中来而得到解释的比例。 浙江财经学院 倪伟才 * 偏决定系数实际上就是联合F检验 上机验证12元回归.sav Regression y on x1,block x2, And statistics-R squared change 浙江财经学院 倪伟才 * 三、 偏相关系数 r 1 2 ; y = y保持不变下的x1和x2的偏相关系数. 考虑二元线性回归模型的偏相关系数 定义 r y 1 ; 2 = x2保持不变下的y和x1的偏相关系数； r y 2 ; 1 = x1保持不变下的y和x2的偏相关系数 ； 浙江财经学院 倪伟才 * 偏相关系数的例题（数据见pcorr.dta） 　 ④ 做残差e1 对残差e2 的回归 。 e2 前的估计系数是x1 的单位变化对y的净影响。 （理解多元回归系数的意义） 计算y和x1的偏相关系数，分3步： ①做y仅对x2的回归，得到残差e1 ②做x1仅对x2的回归，得到残差e2 . 注意残差e1 ， e2 的含义： e1 表示除去x2 对y的影响后的y值； e2表示除去x2 对x1的影响后的 x1值.即e1 ， e2 是净化了的y 和x1 ，即除掉了x2 的影响的y和x1 ③残差e1和残差e2 的简单相关系数就是y和x1的偏相关系数。（spss: bivariate, partial） (参考Greene 29!) 浙江财经学院 倪伟才 * Stata [pcorr.dta] 1: qui reg y x2 predict r1,r qui reg x1 x2 predict r2,r corr r1 r2 2: pcorr y x1 x2 3: reg r1 r2 reg y x1 x2 浙江财经学院 倪伟才 * 补充内容 Greene 《Econometric Analysis》chapter3.3 partitioned regression and partial regression 具体内容见word：Frisch-Waugh Theorem 浙江财经学院 倪伟才 * 偏相关系数的计算 （1）通过残差e1 和残差e2 的简单相关系数求y和x1的偏相关系数 （2）直接求bivariate, partial （3）解释多元回归系数的意义 浙江财经学院 倪伟才 * 一阶相关系数和零阶相关系数的关系 请利用零阶相关系数计算例中一阶相关系数！ 浙江财经学院 倪伟才 * ② 如果r y 1 =0 ， ry2 和r12都不为零且有相同的符