概率论基础知识课件.ppt

五、随机变量的数字特征 1、矩 第一章 概率论基础知识 若以ρij记Xi与Xj的相关系数，则X的相关矩阵为: 相关矩阵： 结论： 随机向量的协方差阵和相关阵都是对称且半正定的. 五、随机变量的数字特征 2、条件期望 第一章 概率论基础知识 定义： 设X有数学期望E(X)，且当给定Y=y时X的条件分布为F(x|y)，则 为给定Y=y时X的条件期望，记作E(X|Y)或E(X|Y=y)。 记g(y)=E(X|Y=y). 称随机变量g(Y)为给定Y时X的条件期望， 记作E(X|Y)。 例1. 记X1,X2,i.i.d. 且Xi~B(1,p), X=X1+X2,求E(Xk|X). 解：由定义，有 五、随机变量的数字特征 第一章 概率论基础知识 E(Xk|X=i)=1?P(Xk=1|X=i)+0?P(Xk=0|X=i) =1?P(Xk=1|X=i)=i/n 因此，E(Xk|X)=X/n. 条件期望的例题 例2. 一射手进行射击,击中目标的概率为p?,射击直到击中目标两次为止.设以X表示首次击中目标所进行的射击次数,以Y表示第二次击中目标的射击次数.试求条件期望E(X|Y=n). 五、随机变量的数字特征 第一章 概率论基础知识 条件期望的例题 例3. 若X与Y是相互独立的，证明E(Y|X)=E(Y). 五、随机变量的数字特征 第一章 概率论基础知识 条件期望的性质 六、大数定律和中心极限定理 第一章 概率论基础知识 2. 定理：设{Xn}为独立同分布的随机变量序列，且 σ2=Var(Xi)<∞,以Gn(x)记 的分布函数，则 其中，Φ(x)是标准正态分布函数。 定义：设{Xn}为p维随机变量序列,E(Xn)存在, 若任意ε>0，都有 则{Xn}服从大数定律，其中 . 本章应着重了解： 分位点的概念及应用 随机向量 条件期望 大数定律与中心极限定理的本质及应用 1. 用自动血压计计量血压。以C表示被测成人患高血压， B表示血压计显示高血压。假定P(C)=0.15， P(B|C)=0.95及P(B| )=0.05。那么若血压计显示高血 压，被测成人患有高血压的概率有多大？ 2. 设(X,Y)的联合密度为f(x,y)且X与Y相互独立， 求X+Y的分布. 作业 3. 一射手进行射击,击中目标的概率为p?,射击直到击中目标两次为止.设以X表示首次击中目标所进行的射击次数,以Y表示第二次击中目标的射击次数.试求条件期望E(X|Y=n). 应 用 数 理 统 计 Applied Mathematical Statistics 教学时数： 32 学 分： 2 课 程 的 地 位 Importance of the Course 对于理工科的研究生来讲，应用数理统计是最重要的基础课程之一。 在数理统计中，同学们不仅可以学到处理随机性数据的具体的学科知识，而且还能受到严谨细密的思维方法和科学精神的熏陶。 研究生课程与本科生有许多区别。比如难度大、进 度快、讲课不再面面具到。要想尽快适应这种学 习，加强预习是个好方法。这里讲的预习，不仅仅 是课前5分钟翻翻书，而是安排专门的时间，按照指 定的进度有计划地预习新内容。预习中不能光阅 读，还要钻研概念、推导证明、演算例题，查表计 算，等等。坚持预习也是培养自学能力的好方法。 第一章 概率论基础知识 概率论是数理统计的理论基础，为了使它 们能更好地衔接起来，本章扼要地复习概 率论的基本概念、定理与公式。 一、事件及其运算 第一章 概率论基础知识 1. 基本事件：随机试验中，每个可能出现的结果； 样本空间：全体基本事件组成的集合； 事件：样本空间的子集，常用A、B等表示； 事件发生、不可能事件、必然事件； 互斥事件、对立事件。 2. 事件的运算（与集合运算对应） （1）交换律：A∪B=B∪A，AB=BA； （2）分配率：A(B ∪ C)=AB ∪AC，A(B-C)=AB-AC （3）结合律：A(BC)=(AB)C=ABC, A ∪(B ∪