1.1什么是经济计量学.ppt

1-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin 经济计量学精要第4版 作者： 达莫达尔 N.古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati） 道恩 C.波特（Dawn C.Porter） 译者：张涛 经济计量学的特征及 研究范围 第一章 1.1 什么是经济计量学？ 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学运用数理统计分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果。 计量经济学是运用概率统计的方法对经济变量之间的（因果）关系进行定量分析的科学。 1.1 什么是经济计量学？ 计量经济学学会的创始人Fisher (1933) 在《计量经济学》期刊的创刊号中指出: “计量经济学学会的目标是促进各界实现对经济问题定性与定量研究和实证与定量研究的统一,促使计量经济学能像自然科学那样,使用严谨的思考方式从事研究。 但是,经济学的定量研究方法多种多样,每种方法单独使用都有缺陷, …实践证明,统计学、经济理论、数学这三个要素是真正理解现代经济生活中数量关系的必要条件,而不是充分条件。只有三个要素互相融合,才能发挥各自的威力,才构成计量经济学。” 1.2 为什么要学习经济计量学? 数理经济学和计量经济学 推理演绎和总结归纳 定性分析和定量分析 理论检验和政策评估 1.2 为什么要学习经济计量学? 如果透过计量经济学看世界 I。任何经济系统都可以看作是服从一定概率分布的随机过程(stochastic process) 。 II。任何经济现象(经济数据) 都可以看作是这个随机数据生成过程( data generating process) 的实现(realizations) 。 “经济运行规律”--随机经济系统的概率规律 1.3 经济计量学方法论 （1）建立一个理论假说； （2）收集数据； （3）设定数学模型； （4）设立统计或经济计量模型； （5）估计经济计量模型参数； （6）检查模型的适用性：模型设定检验； （7）检验源自模型的假说； （8）利用模型预测。 一个例子 经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？ 假设用失业率(UNR)度量经济形势，用劳动参与率(LFPR)度量劳动力参与。 1 建立一个理论假说 受挫—工人假说(效应) 增加—工人假说(效应) 2 收集数据 数据的主要类型： 时间序列数据 截面数据 纵向或面板数据 表1-1 3 设定劳动力参与率的数学模型 CLFPR=B1+B2CUNR CLFPR与CUNR线性相关 B1和B2是参数，分别度量了什么？（经济含义） 图1-1 图1-1 城市劳动力参与率（%）与城市失业率（%）回归图 4 设定劳动力参与率的统计或经济计量模型 CLFPR=B1+B2CUNR+u u代表随机误差项或误差项 变量之间是否存在因果关系？ 5 估计经济计量模型参数 CLFPR=69.462-0.5814CUNR 6 核查模型的适用性：模型设定检验 CLFPR=B1+B2CUNR+B3AHE82+u 7 检验源自模型的假设 8 利用模型进行预测 中国宏观数据来源 国家统计局： 中国人民银行： 财政部： 国研网（国务院发展研究中心）： 中经网（国家信息中心）： 中宏网（国家发改委）： 中国微观数据来源 中国规模以上工业企业数据库 中国老年健康调查项目 中国健康与养老追踪调查(CHARLS) 中国健康与营养调查(CHNS) 中国家庭收入项目调查(CHIP) 中国家庭金融调查(CHFS) 1-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin