基于支持向量机的中国股票价格分析-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

攻读硕士学位期间发表的论著.............................................46致谢...................................................................47摘要股票市场本身是一个十分复杂的非线性混沌系统，由于它并不符合长期以来被认为在金融市场具有普遍适用性的有效市场理论（EMH），而且影响股价波动的因素众多，如国家政策、宏观经济运行情况、投资者心理等，因此对于股票市场的预测十分困难，这也一直是金融界的热点及难点。而中国的股票市场又是一个极为特殊的股票市场，它从产生至今仅有短短几十年的历史，至今仍然无法与国外成熟的股票市场完全同步，甚至出现的很多现象令金融经济学家们也无法解释。股票对于中国的国民经济和百姓生活都有十分重要的影响，因此对其进行有效预测，具有很重要的现实意义。研究发现，虽然股票市场在长期内无法预测，但是对于短期趋势的预测是可行的。由此产生了很多股市预测分析方法，相比传统的预测方法，人工智能方法显然更有优势和前景。支持向量机（SVM）方法作为其中一种人工智能方法，能够解决非线性、小样本等问题，在股价预测方面比其他方法具有更大的优势。本文的研究目标是建立中国股票价格的SVM预测模型。本文以股市预测问题为研究对象，选择对股票价格预测有重要影响的相关指标，用SVM方法对其进行