第一章-绪论及准备(计量经济模型课件-中科院-许健).pptVIP

计量经济模型 许健 xujian@gucas.ac.cn 内容 计量经济学是统计学和经济学的交叉学科，它把各种数理统计方法应用于经济数据，以分析各个经济变量之间的关联关系，验证经济学所提出和构造的数理模型，并得到各种数值结果。 目标 通过本课程的学习，希望能熟练掌握主要计量经济模型的适用范围、建立和估计的方法，熟悉统计软件，能根据具体情况选择恰当的分析工具，进行恰当的检验和估计，对结果进行恰当分析 难点 “有三种谎言：谎言，糟糕透顶的谎言和统计资料” 有三种陷阱：陷阱，一连串陷阱和计量经济模型 检验、检验、再检验 基本框架 第一章 绪论及准备 经济数据的类型与特征； 分析、观察数据特征的方法。 基本框架 第二章 标准线性回归模型 一元回归 思想、模型、假设条件、参数估计、检验和预测； 一元非线性模型的估计； 一元模型的稳健估计； 基本框架 多元回归： 模型 假设条件 参数估计和检验 参数估计的统计性质。 基本框架 第三章 回归诊断及处理方法 异方差的产生原因、后果、诊断方法以及处理方法； 自相关的产生原因、后果、诊断方法以及处理方法； 多重共线性的产生原因、后果、诊断方法以及处理方法； 基本框架 第四章 定性变量的建模 通过虚拟变量方法在自变量中引入定性数据； 因变量是定性变量的模型：Logit模型。 基本框架 第五章 复杂关联变量的建模 联立方程模型的性质； 联立方程模型应用范围与估计方法； 其他处理复杂关联关系的模型。 基本框架 第六章 样本量较小时的建模方法 偏最小二乘模型的性质、特点、应用范围与估计方法； 时序横截面数据的建模及其优势。 基本框架 第七章 隐变量模型 隐变量的含义和一般处理方法 结构方程模型的思想、特点、假设条件、使用范围以及检验和参数估计的方法。 基本框架 第八章 动态计量经济模型 自回归与分布滞后模型； 平稳性、单位根与协整的概念和检验方法； 时间序列的AR、MA和ARMA模型。 教材： 古扎拉蒂，计量经济学（第三版），中国人民大学出版社，北京，2000 考试方法 平时：20% 期末考试：50% 建模：30% 第一章 绪论及准备 一、数据类型 二、常用测度指标 三、统计图 四、数据变换 一、数据类型 一、数据类型 一、数据类型 按照计量尺度的不同，数据可以划分为四种类型： 定类：只有分类意义 定序：只表示顺序，加减无意义 定距：没有绝对零点，可以加减，不能做除法 定比：有绝对零点 定类、定序数据为定性数据，定距、定比数据为定量数据，不同数据有不同的分析模型 一、数据类型 按照数据结构不同，有如下四类数据： 横截面数据（cross-sectional data）： 在给定的时间点或时间段上，对个人、家庭、企业、地区乃至国家采集样本所构成的数据集 可以近似假定，是从总体中通过随机抽样获得 一、数据类型 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于：往往不能满足回归分析的基本假定。 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本点不同 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同 一、数据类型 第三产业增加值指数(上年=100) 一、数据类型 数据列写方式 一、数据类型 数据列写方式 一、数据类型 二、常用测度指标 原始数据的数量较多，难以把握其本质特征，难以进行比较，所以经常需要使用一些统计量来帮助分析 按照测度对象不同，可以分为 集中趋势度量 离散程度度量 偏态度量 二、常用测度指标 集中趋势度量指标用以判断数据的位置 离散趋势指标用以判断数据的分散程度 二、常用测度指标 偏态指标用以判断数据的非对称性 二、常用测度指标 1、集中趋势指标 均值（mean） 中位数（median） 众数（mode） 2、离散趋势指标 标准差（standard deviation） 离散系数（coefficient of variation） 四分位距（quartile deviation） 异众比率（ variation ratio） 1、集中趋势指标 均值 适用于正态分布数据（必定为定量数据） 优点：包含了所有数据的信息，是数据的重心、数学性质较好 缺点：不稳健，受异常数据的影响很大 1、集中趋势指标 均值 应用时应注意： 在计算平均增长率时，要用几何平均数而非算术平均数 均值对于个体决策而言意义不大 均值必须与标准差结合，才能对数据特征有较客观的