处理效果文献回顾-台大经济系.PDF

DOI: 10.6277/TER.201812_46 (4).00 01 處理效果文獻回顧 許育進 ．賴宗志∗ 處理效果文獻在過去 30 年間有不少新的理論發展, 這篇文章將回 顧在 Rubin 因果模型中, 當條件獨立假設成立時, 如何以機率倒數 加權法得到平均處理效果之認定及估計結果。 我們也將說明在此假 設不成立的內生性架構之下, 該如何利用工具變數來對局部平均處 理效果進行機率倒數加權之認定與估計。 最後, 我們介紹一個對條 件獨立假設的統計檢定, 並總結近年來處理效果文獻的發展, 以及 提出幾個未來可能的研究方向。 關鍵詞: Rubin 因果模型, 處理效果, 傾向分數, 機率倒數加權 JEL 分類代號: C21, C31 前言 衡量政策效果一直以來都是經濟、 財務及會計領域中的重要議題。 在過去 的 30 年裡, 計量經濟學文獻發展出許多有關因果推論的理論文章, 其中 也包含了數篇相當知名的文獻綜述, 例如 Imbens (2004) 和 Imbens and Wooldridge (2009)。 然而, 中文文獻中仍缺乏對於處理效果模型的系統性 整理, 因此, 我們希望能藉由這篇文章說明處理效果的基本模型架構, 並回 顧近年來的理論發展。1 首先, 我們在第2 節介紹處理效果文獻中最常採用的 Rubin 因果模型。 此模型由 Rubin (1974) 等一系列文章發展而成, 其中關鍵在於引進潛在 ∗ 中央研究院經濟研究所副研究員、 國立中央大學財務金融學系合聘副教授與國立政 治大學經濟學系合聘副教授與逢 甲大學經濟學系助理教授。 許育進為通訊作者。 作者感 謝編輯委員及匿名評審的寶貴意見, 我們受益良多。 本文若有任何謬誤, 當屬作者之責。 1這篇文章僅回顧處理效果文獻中部分的結果。 經濟論文叢刊 (Taiwan Economic Review), 46:4 (2018), 501–521。 國立台灣大學經濟學系出版 502 許育進 ．賴宗志 結果 (potential outcomes) 之概念, 使研究者可輕易透過此模型定義各種因 果推論或政策參數。 我們接著介紹在控制可觀察個體特徵之下, 當處理指 標與潛在結果互為條件獨立 (unconfounded 或 conditionally independent) 時, 研究者該如何針對平均處理效果 (average treatment effect, ATE) 及受 處理族群的平均處理效果 (average treatment effect on the treated, ATT) 進 行機率倒數加權 (inverse probability weighting) 之無母數認定及估計。 除 了介紹無母數估計方法外, 我們也將簡單討論這些估計式的漸近分配與半 參數效率等統計性質。 接著, 第3 節討論當條件獨立假設不成立, 而研究者僅能依靠一個二元 (binary) 工具變數時, 該如何在此內生性架構下把母體分為四個子族群, 並針對服從者族群的處理效果進行分析。 具體來說, 本節將討論如何利用 機率倒數加權法, 來對局部平均處理效果 (local average treatment effect, LATE) 及受處理族群的局部平均處理效果 (local average treatment effect on the treated, LATT) 進行無母數認定及估計。 然而, 儘管 LATE 及 LATT 所需之假設較弱, 一般而言研究者感興趣的政策參數還是定義在整個母體 的 ATE 及 ATT。 換句話說, 條件獨立假設的成立與否仍十分重要, 我們也 在第 4 節中介紹一個利用工具變數來檢驗此假設的統計檢定。 最後, 第 5節回顧一些處理效果文獻近年來的發展。 其中包括了可用來 衡量 內異質性的分位數處理效果 (quantile treatment effect, QTE)、 可衡 量外部