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总复习结束. 第11章 模型的诊断与检验 第11章 模型的诊断与检验 第11章 模型的诊断与检验 第12章 时间序列模型 12.1 时间序列定义 12.2 时间序列模型的分类 12.3 Wold分解定理 12.4 自相关函数（不讲） 12.5 偏自相关函数（不讲） 12.6 时间序列模型的建立与预测 12.8 回归与ARMA组合模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 表1 ARMA过程的自相关函数和偏自相关函数 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 第12章 时间序列模型 * （第13讲） 讲课进度 本科《计量经济学》课程期末复习 1．闭卷考试，考试时带计算器。 2．熟知EViews输出结果，但不考计算机操作。 3．重点掌握内容是 （1）单方程回归模型； （2）时间序列模型。 第2章 一元线性回归模型 第2章 一元线性回归模型 第2章 一元线性回归模型 -t? (T-2) 0 t? (T-2) 第2章 一元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型 第4章 非线性回归模型的线性化 可线性化的非线性回归模型类型 （1）多项式函数模型 yt = b0 +b1 xt + b2 xt2 + b3 xt3 + ut yt = b0 + b1 xt + b2 xt2 + ut 第4章 非线性回归模型的线性化 （2）双曲线函数模型 1/yt = a + b/xt + ut 或 yt = 1/ (a + b/xt + ut) 双曲线函数还有另一种表达方式， yt = a + b/xt + ut （3）对数函数模型 yt = a + b Ln xt + ut 第4章 非线性回归模型的线性化 第4章 非线性回归模型的线性化 （6）幂函数模型 b取不同值的图形分别见上图。对上式等号两侧同取对数，得 Lnyt = Lna + b Lnxt + ut 第5章 异方差 第6章 自相关 第6章 自相关 a. 正自相关序列 b. 正自相关序列散点图 e. 非自相关序列 f 非自相关序列散点图 （1）图示法：依据残差序列图作出判断。 第6章 自相关 第6章 自相关 第6章 自相关 第8章 模型中的特殊解释变量 第8章 模型中的特殊解释变量 8.3 滞后变量（一般性了解） （2）自回归模型（柯依克变换不讲） Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m+ ut 如果yt，xjt是平稳的，随滞后期的增大yt，xjt相互独立，具有非零的4截距，不存在完全多重共线性，可采用OLS法估计参数，估计量是有偏的，但具有一致性。自回归模型容易引起多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。 8.4 虚拟变量（重点掌握） 注意： (1) 当定性变量含有m个类别时，模型不能引入m个虚拟变量。 2. 用虚拟变量测量截距变动 设有模型，yt = ?0 + ?1 xt + ?2D + ut , 3. 测量斜率变动 Yi = ?0 + ?1 Xi + ?2 Di + ?3 (Xi Di) + ui 4. 分段线性回归（不讲） 8.5 时间变量（不讲） 第8章 模型中的特殊解释变量 11.1 模型总显著性的F检验（已讲过） 11.2 模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过） 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 11.4 似然比（LR）检验 11.5沃尔德（Wald）检验 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验（不讲） 11.7 邹（Chow）突变点检验（不讲） 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） 第11章 模型的诊断与检验 *