一商业银行风险管理教案编写 .ppt

第8章商业银行风险管理;第1节 商业银行特征与风险管理架构 第2节 商业银行风险管理 第3节 资本充足率与资本管理;如何理解商业银行的风险管理?;第1节 商业银行特征与风险管理架构;1.商业银行的业务及特点;银行在经济中的职能;银行的业务简介;商业银行业务的零售特点;商业银行的组织架构;商业银行组织设置的两大模式;商业银行组织模式的发展趋势;银行的资产负债结构;银行的收入结构;银行资产负债管理的任务;银行资产负债管理的任务;3.银行的绩效评价;4. 银行风险管理的组织架构;银行风险管理的业务分工;案例：加拿大皇家银行风险委员会;银行风险管理的政策框架;银行风险管理的政策框架;银行的战略资产配置;银行的战略资产配置;1. 商业银行的信用风险 2. 商业银行的市场风险 3. 商业银行的风险管理策略;1. 商业银行的信用风险;商业银行的信用风险管理;企业信用评???方法;如何给一家工业企业评级;定性分析基准（I）;定性分析基准（II）;定性分析基准（III）;信用贷款审批流程;信用贷款的初期审查;信用贷款的定量检验;信用贷款的定价;信用风险管理政策 ;信用风险管理的目标设定;限制或减少信用风险的政策;对资产进行分类;为货款损失计提准备金;信贷组合管理;商业银行市场风险的内容 市场风险管理的体系和流程 商业银行市场风险的管理方法;商业银行市场风险的概念：由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险 商业银行市场风险的种类 利率风险：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 汇率风险（包括黄金）： 股票价格风险： 商品价格风险：如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等;商业银行的几种利率风险（I）;基准风险：基准风险也称为利率定价基础风险，是另一种重要的利率风险来源。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 期权性风险：来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。;银行的市场风险管理体系;银行市场风险的管理流程;市场风险管理方法：缺口分析;市场风险管理方法：缺口分析;市场风险管理方法：久期分析;市场风险管理方法：久期分析;风险调整的收益率（Risk-Adjusted Rate of Return）;风险调整的收益率（Risk-Adjusted Rate of Return）;风险调整的收益率（Risk-Adjusted Rate of Return）; 3. 银行风险管理策略;商业银行具有内在的脆弱性（借短贷长），这是商业银行风险产生的理论根源（硬负债、软资产）。 负债经营是银行经营的典型特征，杠杆作用是银行业的核心所在。;（1）宏观经济政策与泡沫经济 （2）金融管制与金融自由化 （3）内部管理与道德风险 管理、认识、制度、沟通 （4）经营环境与非经济因素 欺诈、制度、信用;;（3）回购协议的风险管理策略;回购协议风险管理主要措施：;（4）保理的风险管理策略;管理保理业务风险的主要措施：;;国际保理业务;国际保理业务;（5）福费廷的风险管理策略;管理福费廷业务风险的主要措施：;第3节 资本充足率与资本管理;1. 资本的概念和构成;银行资本的三种定义;银行资本的三种定义;会计意义上的资本构成;资本的三个层次;核心资本的构成;附属资本的构成;次级债务的性质;银行资本来源的相对比重;2. 资本充足率的计算方法;资本充足性的意义;资本充足性的衡量：总量比例法;资本充足性的衡量：风险分类比率法;《巴塞尔协议》适量资本要求(1988年);《巴塞尔协议》适量资本要求(1988年);统一风险资产的测定 风险资产= 表内风险资产+表外风险资产 表内风险资产=表内相应项目资产额 x相应风险权数 表外风险资产= 表外资产x信用转换系数x 表内相应性质资产的风险权数 统一最低资本比率标准 核心资本比率=核心资本/风险资产 4% 总资本比率=（核心资本+次级资本）/风险资产8% 优缺点分析： 优点：银行资本金与资产风险严格对应，测量准确 缺点：计算工作量大，周期长，未考虑非信用风险，难以实施动态管理 。 ;风险资产的计算方法;资本负债表项目相关的信用风险;资本负债表外项目相关的信用风险;老巴塞尔协议的局限性;3. 巴塞尔协议II的三大支柱;新巴塞尔协议的特点;资本充足率制约因素之一：信用风险 ;计算资本充足率的标准化方法;计算资本充足率的内部评级模型法;信用风险的计算方法图解;资本充足率制约因素之二：市场风险;资本充足率制约因素之三：操作风险 ;监管和市场纪律;监管和市场纪律;巴塞尔协议II的总结;案例：包含市场