异方差（计量经济学课件南京农业大学周曙东）.pptVIP

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2019-04-20 发布于贵州
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异方差（计量经济学课件南京农业大学周曙东）.ppt

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『经济计量学』;第五章异方差;一、异方差的定义;0;二、产生异方差的背景;第二节异方差性的后果;一、参数的OLS估计仍然是线性无偏的，但不是最小方差的估计量;二、变量的显著性检验失效;第二节异方差的检验;一、图解法作Y 与X 的散点图;二、戈德菲尔德—匡特（Goldfeld-Quandt）检验; 原始数据;储蓄Y与收入X的散点图;估计模型设定;估计结果;残差趋势图;残差与收入的散点图（喇叭型）;load d:\Eviews\test\ch5-1.wf1 vector(10) m ‘存放自由度、小样残差平方和、大样残差平方和、F检验值和F检验的概率值 SORT X 按居民收入排序 SMPL 1958 1969 小数据样本 m(1)=10 equation smleq.LS Y C X 得RSS1 m(2)=@ssr SMPL 1977 1988 大数据样本 equation lrgeq.LS Y C X 得RSS2 m(3)=@ssr m(4)=m(3)/m(2) m(5)=@fdist(m(4),m(1),m(1)) show m;程序运行结果;R1 10.00000 R2 162899.2 R3 769899.2 R4 4.726231 R5 0.010965 R6 0.000000 R7 0.000000 R8 0.000000 R9 0.000000 R10 0.000000; 三、格莱泽(Glejser)检验;用 Eviews 作格莱泽检验; 四、帕克(Park)检验;用 Eviews 作帕克检验;一、模型变换法;在实际处理异方差时，f(Xi)通常取下列形式：;二、加权最小二乘法;加权最小二乘法（WLS）的原理;异方差是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而化，即：Var(ui)= ?2 f(Xi) i=1,2,…,n WLS的思路是寻找“权数”，通过加权使原模型成为没有异方差的模型，再用OLS进行估计。;采用加权最小二乘法克服异方差;估计选项;加权后拟合优度减少