商业银行操作风险效用分析-金融学专业论文.docxVIP

原创性声．明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 原创性声．明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外．，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。 对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方 式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：靼日期：她 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留或向国家有关部|、-】或机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅；本入授权山东大学可以将本学位论 文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 (保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：童塑翮；签菇睦玺尽期：必；沙． 由系犬学硬女学位论文中文摘要 由系犬学硬女学位论文 中文摘要 近期，我国商业银行正经历～场操作风险的严峻考验，频发的金融大案使商业银 行遭受巨额的经济损失。随着金融业的开放、全球化、银行交易的复杂化以及信息技 术的应用，操作风险及其有效管理在最近10年成为银行业越来越重要的课题。操作 风险与信用风险和市场风险不同，商业银行为获得相应利益只能丰动接受后两类风 险，而操作风险作为内袋的纯粹的风险，应实现风险与收益的匹配。现实中经营目标 或效尾函数的不阕导致管理失效麸谣弓l发大量操作风险，风险评价串弓l入描述决策翥 风险态度的效用函数，则会使决策结果更具有真实性，效用与风险偏好的结合，给决 策层提供了途径，银行根据自已的能力和条件，确定自身的风险偏好及风险容忍度，． 计算风险豹程度和收益并进行璧纯核算，保持二者之闻的平锈和匹配。决策者获得了 对外在不确定因素的概率分布规律，以及对其自身偏好结构即效用函数的评估后， 把这两个因素综合起来，作为评价策略优劣标准的原则；同时识别可能影响银行的潜 在事件，戮将操作风险控制在银行的风险偏好之肉，合理地确保镊行取得既定的罄标。 已出版的相关著作大多将重点放在了对巴塞尔新浚本协议中对操作风险管理的量化 方法和管理原则的介绍上，丽对于从效用角度分析操作风险管理方法方面的研究，则 较少涉及。本文纂于银行操作风险慝益严重的背景，丰要讨论在操传风险管理审如何 结合效用理论进行分析，全文共分为五个章节： 第一章介绍了研究动机、研究方法、研究框架、创新与不足。 第二章介绥了善内终酶相关文献研究。 第三章对操作风险的现状特点做出概述操作风险界定、特点、分类及度量方法， 操作风险研究的重要性及国内外银行的差距；效用理论的内涵与发展。 第四章利用效臻理论麸睾观和客观角度分析。效用理论在操作风险方面豹体现， 将效用价值归属结果和计算每种方法的预期效用在风险办法中选择，即拥有最大预期。 效用的方法。主观操作风险效用分析，从委托代理关系入手进行效用分析，发现造成 操修风险麴主观因素，看出我国操作风险丰要集巾在商业银行渡务曼主要是欺诈类 型。客观角度，鉴于操作风险只能从成本上去改变，因此从支出和收益角度出发，弓l 入效用理论，结合风险偏好和风险容忍度，从客观上的风险事件两方面进行阐述七客 观±按频率高低将操作风险分为名义风险，落逶风险与例矫风险三类，对于名义风险， 山东人学硕士学位论文其频率大而强度小，因而它的期望损失要比风险本身更重要；对于常态操作风险，由 山东人学硕士学位论文 其频率大而强度小，因而它的期望损失要比风险本身更重要；对于常态操作风险，由 于频率和强度相对而言都较大，因而风险和损失同等重要，操作风险的暴露从某种意 义上看会在整体上减少总风险；对于例外操作风险，由于其频率极小而强度巨大，甚 至对金融机构有致命威胁，因而风险本身要比损失更重要。决策层的风险偏好和风险 容忍度会极大的影响到所采取的措施，相同的支出所带来的效用名义操作风险大于常 态操作风险，常态操作风险大于例外操作风险，本文将从效用角度配以案例予以剖析。 最后部分根据上面分析并结合自己的工作经验提出自己的一些建议，从风险治 理、风险资本、，风险数据及风险转移方面给出自己的一些见解。 本文在分析我国商业银行操作风险管理的过程中注重理论与实际的结合，规范分 析与实证分析相结合，运用了演绎、比较等分析方法。 本文的创新之出在于将效用理论弓}入商业银行操作风险分析，脱离了仅仅从操作 风险符理框架方面或从操作风险度量模型方面分析的片面性，充分考虑到银行的赢利 性，结合效用理论从主客观两个角度多方位分析。 总之，本人结合攻读硕士学位期间所学的金融理论，对我国商业银行操作风险 的管理从效用角度进行了尝试性的探索分析，但由于本人水平所限，文中难免有错误 和疏漏之处，敬请各位老师专家批评指正，本人将在以