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大宗商品交易所风险控制管理办法模版.docx 7页

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xxx大宗商品交易所风险控制管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强交易风险管理,维护交易各方的合法权益,保证xxx大宗商品交易所(以下简称“xx所”)交易正常的进行,根据《xxx大宗商品交易所交易管理办法(暂行)》、《xxx大宗商品交易所即期交易规则》,制定本办法。 第二条 xx所风险管理实行履约保证金制度、涨跌停板制度、订货限额制度、大户报告制度、代为转让制度和风险警示制度。 第三条 xx所、交易中心及其下属授权服务机构、交易商必须遵守本办法。 第二章 履约保证金制度 第四条 xx所对交易实行履约保证金制度。xx所可以根据市场情况调整各交易合约履约保证金标准,但不少于合约标的总额的20%。 第五条 如遇法定节假日休市时间较长,xx所可以根据市场情况调整交易合约履约保证金标准。 第三章 涨跌停板制度 第六条 xx所实行价格涨跌停板制度,各品种涨跌停板以xx所公布为准。 第七条 当某交易合约以涨跌停板价格申报时,成交匹配原则实行 “转让优先和时间优先”的原则。 第八条 涨跌停板单边无连续报价是指某一交易合约在某一交易日闭市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。 第九条 当即期交易在某一交易日(该交易日记为第N个交易日)出现涨跌停板单边无连续报价的情况,则第N+1个交易日xx所将调整该交易合约的涨跌停板幅度。 第十条 若即期交易在第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则第N+2个交易日xx所将继续对该交易合约涨跌停板幅度进行调整。 第十一条 若在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则下一交易日该交易合约交易的涨跌停板幅度按以上第六条执行。 第十二条 即期交易第N、N+1、N+2连续三个交易日出现同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则第N+3个交易日停市,xx所根据市场情况采取下列措施: 措施一:在第N+2个交易日系统闭市后,xx所按照第N+2个交易日的涨跌停板价进行强制减仓。 措施二:第N+3个交易日xx所决定并公告是否采取单边或双边、同比例或不同比例、部分交易商或全部交易商提高履约保证金比率、暂停部分交易商或全部交易商增加订货量、调整涨(跌)停板幅度,限制部分或全部交易商提取资金、限期转让、代为转让、停市等措施中的一种或多种化解市场风险。 以上措施实施风险化解后,下一交易日该交易合约的涨跌停板幅度按以上第六条执行。 交易商承担由上述措施造成的结果。 第十三条 该交易合约在采取上述措施后,若风险仍未释放,则xx所宣布为异常情况,并按有关规定采取风险控制措施。 第四章 订货限额制度 第十四条 xx所实行订货限额制度。订货限额是指xx所规定单个交易商可以持有的,按买入或卖出单方向计算的某一交易合约订货量的最大数额。 第十五条 xx所根据不同商品品种的具体情况,有权分别确定每个交易商某个交易合约的订货限额。 第十六条 交易商的订货数量不得超过xx所规定的订货限额。对超过订货限额的交易商,xx所有权于下一交易日按有关规定执行代为转让。 第五章 大户报告制度 第十七条 xx所实行大户报告制度。当交易商某交易合约的订货数量达到xx所对其规定的订货限额80%以上(含本数)时, 交易商应向xx所报告其资金情况、订货情况。xx所可根据市场风险状况,调整订货限额水平。 第十八条 交易商的订货数量达到xx所报告界限的,交易商应主动于下一交易日16:00前向xx所报告。如需再次报告或补充报告,xx所将通知有关交易商。 第十九条 达到xx所报告界限的交易商应向xx所提供下列材料: (一)填写完整的《交易商(大户)报告表》,内容包括交易商名称、交易商代码、交易合约代码、现有订货数量方向、履约保证金、可用资金余额。 (二)资金来源说明; (三)xx所要求提供的其他材料。 第二十条 xx所将不定期地对交易商或交易商提供的材料进行核查。 第六章 代为转让制度 第二十一条 为有效控制交易风险,保障全体交易商的权益,xx所有权对交易商持有的电子交易合同实行代为转让。 代为转让是指在一定条件下,xx所对该交易商持有的部分或全部电子交易合同予以转让的一种风险防范措施。 代为转让的前提条件是: (一)该交易商交易资金不足,并未能在规定时间内补足的; (二)订货量超过订货限额规定的; (三)交易商存在xx所认定的违规行为的; (四)根据xx所的紧急措施应予代为转让的; (五)其他应予代为转让的。 第二十二条 执行代为转让的程序: (一)通知 xx所将通过电子交易系统,向有关交易商发送代为转让的通知,当xx所电子交易系统确认发送成功即视为通知已送达。 (二)执行及确认

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