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协整检验及误差修正模型 设随机向量 X 中所含分量均为 d 阶单整， 记为 X I( d ) 。如果存在一个非零向量 ， t t β 使得随机向量 Y βX ~ I d b ， b 0 ，则称随机向量 X 具有 d ,b 阶协整关系，记为 t t t X CI( d,b ) ，向量 β被称为协整向量。 特别地， y 和 x 为随机变量， 并且 y ，x ~ I (1)， t t t t t 当 y ( x ) ~ I(0) ，即 y 和 x 的线性组合与 I(0) 变量有相同的统计性质，则称 t t 0 1 t t t y 和 x 是协整的， , 称为协整系数。 更一般地， 如果一些 I(1) 变量的线性组合是 I(0) ， t t 0 1 那么我们就称这些变量是协整的。 用 Eviews5.1 来分析 1978 年到 2002 年中国农村居民对数生活费支出序列 {ln y } 和对数 t 人均纯收入 { ln xt } 序列之间的关系。 1、对两个数据序列分别进行平稳性检验： （1）做时序图看二者的平稳性 首先按前面介绍的方法导入数据， 在 workfile 中按住 ctrl 选择要检验的二变量， 击右键， 选择 open—as group，此时他们可以作为一个数据组被打开。 点击“ View ”―“ graph”—“ line ”，对两个序列做时序图见图 8-1 ，两个序列都呈上升 趋势， 显然不平稳， 但二者有大致相同的增长和变化趋势，说明二者可能存在协整关系。但 若要证实二者有协整关系， 必须先看二者的单整阶数， 如果都是一阶单整， 则可能存在协整 关系，若单整地阶数不相同，则需采取差分的方式，将他们变成一阶单整序列。 8.0 7.5 7.0 6.