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2019-06-14 发布于广东
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长三角商品交易所.ppt

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长三角商品交易所交易管理和风险控制市场监察部刘杰 contents 目录风控理念风控理论风控具体内容风控理念养兵千日用兵一时 16：00 9：00 风险管理者风险发生的概率风险发生的损失风控理论公司层面发展战略企业文化人力资源社会责任组织架构资金营运信息系统无形资产研究开发财务报告担保合同管理全面预算工程项目采购风控理论业务层面交易资金交易媒介资金安全度信息系统风控理论 CCU（做空）　基准日第一个交易日第二个交易日第三个交易日保证金率 20% 20% 20% 20% 停板幅度　 8% 6% 4% 铜最高价（元/100kg） 5000 5400 5724 5952.96 所需保证金 1000 1080 1144.8 1190.59 客户权益 1000 600 276 47.04 资金安全率（%） 100 55.56 24.11 3.95 风控理论 CCU（做多）　基准日第一个交易日第二个交易日第三个交易日保证金率 20% 20% 20% 20% 停板幅度　 8% 6% 4% 铜最低价（元/100kg） 5000 4600 4324 4151.04 所需保证金 1000 920 864.8 830.20 客户权益 1000 600 324 151.04 资金安全率（%） 100 65.22 37.47 18.19 风控理论风险回避损失控制风险转移风险保留风控理论涨跌停板制度大户报告制度订货限额制度代为转让制度损失控制风控内容风控内容涨跌停幅度 8%，6%，4% 订货限额单边订货量100吨，单个交易商限额20% 单边订货量100吨，单个交易商限额20吨大户报告交易商订货量≥对其规定的80%，须提交大户报告代为转让资金安全率50%时，交易所实行代为转让谢谢 * * * * * * * * * * * * * *