商业银行个人房地产贷款压力测试初探.pdf

维普资讯 第 10卷 第 1期 科 技 与 管 理 VOI．10 NO．1 2008年 1月 Sci—Technology and Management Jan．2008 文章编号：1008—7133(2008)O1—0085—03 商业银行个人房地产贷款压力测试初探 刘 萍， 田春英 (哈尔滨理工大学 经济管理学院，黑龙江 哈尔滨 150080) 摘要：通过我国房地产信贷市场风险因素分析及各种风险管理方法比较，得出将压力测试引入房贷风险管 理的必要性、可行性。进一步结合国外理论及实践经验，对个人房地产贷款压力测试体系的整体构架及技术 需求进行了深入探讨。 关 键 词：个人房地产信贷；压力测试；风险管理 中图分类号 ：F832．33 文献标识码 ：A Approachtocommercialbank’Sstresstestonresidentialmortgageloan LIUPing， TIANChun—ying (SchoolofEconomicsandMnaagement，HarbinUniversityofSciencenadTechnology，Harbin150040，China) Abstract：Basedonboththedemonsrtationofriskfactorsinrealestateloanmarketandthecomparisonofvarious riskmanagementmethods，htepapereducesthe conclusionhtatusingsrtesstestasawayofrealestateloanrisk managementisnotonlynecessarybutalsofeasible．Furthermorehtestructureandtechniquesofastresstestsystem arediscussedindetail，whereforeigntheoriesandpracticeareusedasreference． Keywords：residentialmortgageloan；stresstest；riskmanagement 1 引 言 来研究的深入进行了展望。 2 我国房地产信贷风险分析 1998年我国取消福利分房制度以来，优惠的利 率条件、宽松的信贷政策加上强劲的经济势头推动了 房地产行业的周期决定性及房地产信贷的同向 房地产行业的迅猛发展。然而，在房价节节高攀、住宅 循环性决定了银行房贷存在巨大的潜在风险。1991 空置率居高不下的背景下，房“地产市场是否存在泡 年 日本房地产泡沫及 1998年的亚洲金融危机导致的 沫”引起了政府部门和社会各界的普遍关注。近年来， 银行大量倒闭充分印证了这种潜在风险的对银行业 我国房地产业对银行的严重依赖以及金融机构对房 的破坏性。在近十年的迅速扩张中，我国房地产信贷 地产业的过度支持，已经在各个层面上得到了证实， 风险从供需两方面逐渐显露出来。一方面，银行提供 如何提高风险管理能力，识别、预防并控制房地产信 房地产信贷的存量增长及结构变化。据银监会统计数 贷风险早已成为我国商业银行面临的重大课题。本文 据，截至到2006年末，全国商业性房地产贷款余额 在概括我国房地产信贷市场特点基础上，通过简述国 3．68万亿元，其中房地产开发贷款由1998年的2680．1 际先进的信贷风险管理方法引出压力测试作为当前 亿元，增加到2006年的1．41万亿元；居民个人购