随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的-上海超级计算中心.PDFVIP

42 《高性能计算发展与应用》 2011年第四期 总第三十七期 随机波动率下的亚式期权定价问题 在GPU集群上的实现  徐磊 徐莹 寇大治 上海超级计算中心 上海201203  姜广鑫 梁义娟徐承龙 同济大学数学系 上海200092 摘要： 期权定价作为计算金融领域的核心问题之一，已经越来越受到关注。随着期权交易的规 模和交易量的迅速增长，当前的期权定价平台已经越来越受到挑战，在尽可能短的时间内对期 权进行定价已经变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群，而相对于传 统的GPU，图形处理器（GPU）具有更高的浮点性能和访存带宽，在价格与功耗方面也优于 CPU。本文尝试使