第4章 决策分析.ppt

第4章 决策分析;本章基本内容 4.1 决策分析的基本问题 4.2 不确定型决策方法 4.3 风险型决策方法 4.4 效用函数方法 4.5 马氏决策 4.6 多属性决策方法 4.7 层次分析法;§4.1 决策分析的基本问题;;;;;;;§4.2 不确定型决策方法;;;;; 四、等可能准则（ Laplace 准则） 每个状态出现的可能性是相等的。 对每个方案计算各种状态下的平均结果，再，从中选择最有利的方案。 最优方案是 Ai* ， u (Ai*) = max u(Ai) 本例中最优方案是 A 2 。;;;§4.3 风险型决策方法;一、概率最大原则;二、最大期望原则;;;2.转折概率 设有如下风险型决策问题。其收益表如下： 根据最大期望值法则，应选择方案A。 若： P（ S1 ）=0.6； P（ S2 ）=0.4 E（A）=0.6×500+0.4×（－200）=220 E（B）=0.6×（－150）+0.4×1000=310 根据最大期望值法则，应选择方案B。 可见的不同，则决策中选择的方案不一样。; 设P（ S1 ）= p； P（ S2 ） = 1－p 。 则方案A和方案B的期望收益分别为： E（A）=p×500+（1－p）×（－200） E（B）=p×（－150）+（1－p）×1000 令：E（A）= E（B） p×500 + (1－p)×(－200) = p×(－150) + (1－p)×1000 解得：p*= 0.65 称 p*=0.65 为该决策问题的转折概率。 当p>0.65 时，应选择方案 A ； 当p<0.65 时，应选择方案 B 。;三、信息的价值;※最大期望收益：EMV= E（ A 1 ）= 5.3（万元） ※完全信息下的期望收益： EPPL = 5×0.2+7×0.4+6×0.3+9×0.1 = 6.5（万元） ※完全信息价值： EVPI = EPPI－EMV = 6.5－5.3 = 1.2（万元）;四、 后验概率; 2. 先验概率与后验概率 若已知P（ A1 ）=0.6 ； P（ A2 ）=0.4以及 P（B1 | A1 ）=1/3；P（B2 | A1 ）=2/3； P（B1 | A2 ）=1/4 ； P（B2 | A2 ）=3/4 需要求： P（ B1 ）=? P（ B2 ）=? P（A1 | B1 ）=? P（A2 | B1 ）=? P（A1 | B1 ）=? P（A2 | B2 ）=? 我们对已知的称为先验概率； 对所求的称为后验概率。 公式： P（ B1 ）= P（B1 | A1 ）× P（ A1 ） +P（B1 | A2 ）× P（ A2 ） P（ B2 ）= P（B2 | A1 ）× P（ A1 ） +P（B2 | A2 ）× P（ A2 ）;一般公式：;3. 补充信息的价值; 设有油状态为A1 ，无油状态为A2 。回波法报告有油为B，报告无油为B。由上表我们首先有： P（ A1 ）=0.25； P（ A2 ）=0.75。 以及 ： P（B1 | A1 ）=0.6； P（B2 | A1 ）=0.4； P（B1 | A2 ）=0.2 ； P（B2 | A2 ）=0.8 于是可以计算： P（ B1 ）= P(B1 | A1 )× P( A1 ) + P (B1 | A2 )× P( A2 )= 0.3 P（ B2 ）= P(B2 | A1 )× P( A1 ) + P(B2 | A2 )× P( A2 )= 0.7 以及 ： P（A1 | B1 ）=1/2；P（A2 | B1 ）=1/2； P（A1 | B2 ）= 1/7 ； P（A2 | B2 ）= 6/7;完全信息价值： EVM=17.5万元 EPPL= 100× P（ A1 ） +10× P（ A2 ） =100×0.25 +10×0.75 = 32.5万元 EVPI=EPPL－EVM=32.5－17.5=15万元 ;;※若FSS报告无油： （即B2出现） （1）进行开采期望收益为： 100× P（A1 | B2 ） +（－10）× P（A2 | B2 ） = 100× 1/7+（－10）× 6/7 = 40/7万元； （ 2）不开采转买收益为： 10