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確率系の逐次パラメータ同定（２） ノイズが特殊なモデルで表現できる場合（ＡＲＡＲＸモデル） 一般化最小自乗法 （GLS: Generalized Least Square） 参考文献 L.Lung:System Identification,Prentice Hall PTR(1987) G.C.Coodwin,K.S.Sin: Adaptive Filtering Prediction and Control, Prentice-Hall(1984) 相良ら：システム同定、コロナ社（１９９５） 足立：ユーザのためのシステム同定理論、ＳＩＣE（１９９３） * * * * パラメトリックな手法 東京工業大学 機械制御システム専攻 山北 昌毅 確定系のパラメータ推定（１） ARＸモデルの場合（一括最小自乗法） 確定系のパラメータ推定（２） ARＸモデルの場合（最も簡単な逐次推定法） [射影法] [性質] 略証 確定系のパラメータ推定（３） ARＸモデルの逐次最小自乗法 確定系のパラメータ推定（３）’ 逆行列の補題 確定系のパラメータ推定（４） 確定系のパラメータ推定（５） ( 持続励振（ＰＥ）条件 （Persistently Excitation） 物理モデルを用いたパラメータ同定（１） 物理モデルを用いたパラメータ同定（２） 物理モデルを用いたパラメータ同定（３） 推定量の性質 簡単なシステムの不偏推定値 確率変数の収束に関する性質 確率系のパラメータ同定（１） 外乱のあるARＸモデルの場合（一括最小自乗法） 確率系のパラメータ同定（２） 確率系のパラメータ同定（３） 補助変数（Instrumental Variable)法(1) 補助変数（Instrumental Variable)法(2) 出力の予測 * 最小分散推定値 推定したい パラメータ 観測量 評価関数 を最小にする推定値 条件付き期待値 と等価 （ の分布の種類によらず） 推定量 推定ルール * 証明 期待値をとると * 続き これが最小になるのは の時。 が最小分散推定値となる つまり、 と無関係 出力の予測（１段先予測器）（１） 出力の予測（１段先予測器）（２） 出力の予測（１段先予測器）（３） 予測誤差 確率系の逐次パラメータ同定（１） ARMAXモデルのパラメータ同定（拡張最小自乗法） 確率系の逐次パラメータ同定（２） * * * *
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