课件：一多元正态分布定义和性质.ppt

样本协方差矩阵 样本相关矩阵 其中： 一元正态总体参数估计的回顾 一元正态总体参数的极大似然估计 定义：设 分别来自协方差阵相等的P维正态总体 ， 则 维随机矩阵 遵从非中心维希特分布，记为 。 其中， 。当 时称为中心维希特分布， 记为 。 例1.4.1: 解： THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 相关矩阵与协方差矩阵的关系 第二节 多元正态分布定义 一元正态分布密度函数 一元正态分布密度函数图形 二元正态分布密度函数 二元正态分布密度函数图形 一元正态分布密度函数变形 多元正态分布定义1 多元正态分布定义2 定义1.2.2 若 维随机向量 的 任何线性组合均服从一元正态分布， 则称 服从多元正态分布。 二元正态分布的两种表示方法 思考题 若 表示男性成人的身高， 表示男性成 人的体重，现有甲、乙两地区，且两地区 均有， ， ，对于甲地 区来说， ，对于乙地区来说， ， 你如何评价甲、乙两地区男性成人的体形。 第三节 多元正态分布的性质 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 多元正态分布的边缘分布 但反过来成立吗？ 一元正态分布的可加性 多元正态分布的可加性 性质1.3.3 思考题： 独立与不相关之间的关系 二元正态分布随机向量的两个分量之间的独立性与不相关性。 独立与不相关之间的关系（续） 如果正态随机向量 的协方差阵 是对角阵， 则 的各分量是相互独立的随机变量。 例题1.3.3： 条件分布 解： 第四节 多元正态分布的参数估计 样本均值 样本离差矩阵 可编辑 可编辑 第一章 多元正态分布 随机向量的有关概念 多元正态分布定义 多元正态分布的性质 多元正态分布的参数估计 第一节 随机向量的有关概念 随机向量及随机向量的数学期望（均值） 随机向量的协方差矩阵 随机向量的相关矩阵 随机向量 定义：设 为 个随机变量， 由它们组成的向量 称作随机向量。 1.随机向量的数学期望 随机矩阵的数学期望 随机向量期望的性质 随机向量期望的性质 2．随机向量的协方差矩阵 协方差矩阵的性质 协方差矩阵的性质（续） 3.随机向量的相关矩阵 可编辑 可编辑