计量经济学庞皓期末测验考试复习题2答案.docVIP

计量经济学庞皓期末测验考试复习题2答案.doc

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PAGE PAGE 3 复习题 (2) 答案 一、 单项选择题 1、设 、 都是随机误差项,则一阶线性自相关是指( B )。 ; ; ; 。 2、在自相关情况下,常用的估计方法是( B )。 A. 普通最小二乘法 ; B. 广义差分法 ; C. 工具变量法 ; D. 加权最小二乘法 。 3、某国大学教授的薪金回归方程为: ,其中,为年薪,为教龄,=,=,则非白种人男性教授的平均薪金为( A )。 A. ; B. ; C. ; D. 。 4、 已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是( B )。 A. , ; B. , ; C. , ; D. , 。 5、下列说法不正确的是( C )。 A. 自相关是一种随机误差现象; B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用; C. 检验自相关的方法有 F 检验法; D. 修正自相关的方法有广义差分法。 6、 在修正自相关的方法中,不正确的是( B )。 A. 广义差分法; B. 加权最小二乘法; C. 一阶差分法; D. Durbin 两步法。 7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中,则需要引 入虚拟变量的个数为( B ) 4; 3; 2; 1。 8、在 DW 检验中,当 d 统计量为 4 时,表明( D )。 A.存在完全的正自相关; B. 不能判定; C. 不存在自相关; D. 存在完全的负自相关。 9、 已知 DW统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于( A ) A. 0; B. -1; C. 1; D. 4。 二、 多项选择题 1、 检验序列自相关的方法是( C E )。 A. F检验法; B. White检验法; C. DW检验法; D. Goldfeld-Quandt检验法; E. 图形法。 2、 能够修正序列自相关的方法有 ( B C D )。 A. 加权最小二乘法; B. Cochrane-Orcutt 法; C. 一阶差分法; D. 广义差分法; E. 工具变量法。 3、 应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列是其假定条件的有 (A B C D E )。 A. 解释变量为非随机的; B. 截距项不为零; C. 随机误差项服从一阶自回归; D. 数据无缺失项; E. 回归模型中不能含有滞后解释变量。 4、 随机步游序列是 (A C D )。 A. 非平稳序列; B. 平稳序列; C. 一阶单整序列; D. 存在单位根的序列; E. 不存在单位根的序列。 三、 判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的。 对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关;自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。 白噪声(纯粹的随机过程)是平稳的时间序列。 对。因为满足平稳的三大条件,即均值不变,方差不变,固定长度的两时期之间的协方差不变。 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关,与变量的属性,模型有无截距项有关。 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。 设回归方程为 。 =(-7.4809) (119.8711) 由于有很好的拟合优度,不存在伪回归。 错。 可能存在伪回归,从经验判断,因为。 四、计算题 设某地区居民的年消费支出为 Y (单位:万元),可支配收入为 X(单位:万元),随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后,用OLS进行回归分析,设总体回归模型为:,Eviews的

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