非平稳时序模型.ppt

;;一、时间趋势模型及去除趋势法;一、时间趋势模型及去除趋势法;一、时间趋势模型及去除趋势法;一、时间趋势模型及去除趋势法;二、随机趋势模型及差分法;二、随机趋势模型及差分法;二、随机趋势模型及差分法;二、随机趋势模型及差分法;二、随机趋势模型及差分法;二、随机趋势模型及差分法;二、随机趋势模型及差分法;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;情况III 情况III用来刻画由时间趋势造成非平稳性的可能。如： 如果 并且 ，上式对应的是一个趋势平稳过程；如果 则对应的是一个随机游走过程 情况III的原假设是随机游走过程而备择假设是趋势平稳过程，即情况III的原假设可以写成 。但在实际应用中，一般把第III种情况对应的原假设和备择假设仍然写成下面形式，即： 在检验过程中，检验统计量要与DF单侧临界值比???。如果检验统计量的结果表明拒绝原假设，则 序列是趋势平稳过程，如果不能拒绝原假设，则可以得出结论， 是随机游走过程。 ;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;三、单位根检验;四、Eviews案例;四、Eviews案例;四、Eviews案例;四、Eviews案例;四、Eviews案例;四、Eviews案例