案例：一元线性回归模型实现.doc

一元线性回归模型：案例分析 下面用一个实例对本章内容作一简单回顾。我们将收集中国财政收入和国内生产总值在1978~2006年间的历史数据，然后建立两者的一元线性回归模型，并用最小二乘法对其中的参数进行估计，最后对模型进行一些必要的检验。 一、中国财政收入和国内生产总值的历史数据 由经济学等相关学科的理论我们知道，国内生产总值是财政收入的来源，因此财政收入在很大程度上由国内生产总值来决定。为了考察中国财政收入和国内生产总值之间的关系，我们收集了中国财政收入和国内生产总值在1978~2005年间的历史数据，如表2.4.1所示。 表2.4.1 中国财政收入和国内生产总值数据表 单位：亿元 年份 财政收入(Y) 国内生产总值(X) 年份 财政收入(Y) 国内生产总值(X) 1978 1132 3624 1992 3483 26652 1979 1146 4038 1993 4349 34561 1980 1160 4518 1994 5218 46670 1981 1176 4860 1995 6242 60794 1982 1212 5302 1996 7408 71177 1983 1367 5957 1997 8651 78973 1984 1643 7207 1998 9876 84402 1985 2005 8989 1999 11444 89677 1986 2122 10201 2000 13395 99215 1987 2199 11955 2001 16386 109655 1988 2357 14922 2002 18904 120333 1989 2665 16918 2003 21715 135823 1990 2937 18598 2004 26396 159878 1991 3149 21663 2005 31628 183868 我们以X为横轴，Y为纵轴将这些数据的描绘在二维坐标图上，得到如下的散点图（图2.4.1）。 图2.4.1 中国财政收入和国内生产总值散点图 二、建立模型 由图形可知，这些数据点整体上呈直线分布，说明财政收入和国内生产总值之间的关系近似于线性关系，我们用一元线性回归模型来表示这种关系： =+ 这只是说明了两者呈线性关系，但还不知道两者具体数量上的变化关系，为此需要用样本数据估计参数，这两个参数的值。我们采用本章第二节介绍的最小二乘法来计算，具体计算过程类似于例2.2.1，这里直接给出计算结果： =-398.08+0.15 回归分析结果说明，财政收入随着国内生产总值的增大而增大，整体来看，国内生产总值每增加1亿元，财政收入增加0.15亿元。 三、模型检验 前面我们得到了财政收入和国内生产总值之间变化关系的方程式： =-398.08+0.15 那么该式是否反映了两者关系的实质，必须进行一定的检验。首先计算出可决系数R2= 0.96，表明模型在整体上拟合的非常好；然后计算截距项的t值得t0=-0.90和斜率项的t值得t1=25.52。5%显著性水平下自由度为n-2=26的临界值(26)=2.056，因此截距项参数没能通过显著性检验，即截距与零没有显著差别，斜率参数显著，说明了两者之间确实存在线性依存关系。 四、模型预测 2006年，我国的国内生产总值为209407亿元，由上述回归方程可得2006年我国财政收入的预测值为： =-398.08+0.15×209407=31950.6亿元 另一方面，容易根据2.3节的有关公式给出2006年财政收入的预测区间。在95%置信度水平下，2006年财政收入均值的预测区间为： 29880.61< E(Y|X=209407)< 34020.58 在95%置信度水平下，2006年财政收入的预测区间为： 27941.06< |=209407 <35960.13 五、EViews过程的实现 1创建工作文件 在主菜单中选择File/New/Workfile，此时，屏幕出现一个工作文件定义对话框，在[Workfile structure type]中选择[Dated-regular frequency]（时间序列数据），在[Data specification]下的[Frequency]中选择[Annual]，表示年度数，在[Start]中输入1978，表示起始年份为1978年，在[End]中输入2005年，表示样本数据的结束年份为2005年。然后单击[OK]，完成工作文件的创建。 2录入样本数据 选择菜单中的Objects/New Object，弹出New Object对话框，在[Type of Object]（对象类型）选项中选择[Series]，在[Name for Object]（对象名称）中键入序列名称gdp（国内生产总值），单击[OK]按钮，即