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《金融计量学》课程介绍.pdf 16页

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《金融计量学》课程介绍 主讲人:蔡键 华南农业大学经管学院 cj2210801@ 公共邮箱:jrjlx2016@ 密码:eviews2016 课程介绍 一、参考教材:汪昌云、戴稳胜和张思成 《基于EVIEWS 的金融计量学》,中国人民大学出版社 二、课程工具:EVIEWS 三、课程形式:理论课(3学分)+实验课(2学分) (一)实验课 上课形式:两次课(4学时/课),初定在第9周、12周 (金融123班周三上午;金融456班周四上午?) 考核形式:提交课程报告一份(18周上交) 成绩构成:考勤、课堂纪录(30)+课程报告(70) 课程介绍 (二)理论课 上课时间:19:30~21 :40 考核形式:闭卷考试 课堂纪律:考勤+学生小组汇报 学生小组汇报:学生自由组成团队(5~6人一组,包括组长 一名),以小组为单位自选金融计量学相关议题,做一份详 细的分析报告,并以PPT形式在讲台向全班同学汇报研究成果 与回到同学和老师提出的问题。每个小组的汇报时间为15~ 20分钟。小组长提前一周将分析报告和PPT发给老师。 具体时间安排如下:(1)第六周(4月6 日)上交分组名单; (2)金融4班各小组汇报时间为13周;金融5班各小组汇报时 间为14周;金融6班各小组汇报时间为15周 成绩构成:考勤、课堂纪录(25)+小组汇报(25) +期末考核(50) 金融计量学? 一、金融计量学的范畴 金融计量学的范畴涵盖微观和宏观两个层 面。资产定价模型(CAPM)、行为金融分析中 的事件研究方法等属于微观金融领域的计量分 析,而动态时间序列模型更多地用在宏观金融 领域。 随着学科的发展,金融计量方法的微观与 宏观分析也不是绝对泾渭分明的,微宏观分析 的结合也是金融计量分析中经常遇到的现象。 从具体内容上看,金融计量学 涵盖了宏微观金融理论检验、资本 资产定价、金融变量相关关系的假 设检验、经济状态对金融市场的影 响分析以及金融变量预测等多方面 的内容。 二、金融数据特点:时间序列 广义地讲,将某种金融随机变 量按出现时间的顺序排列起来称为 金融时间序列。 从现实世界的角度看,金融时 间序列就是指在一定时期内按时间 先后顺序排列的金融随机变量。 图1.1 上证综合指数时间序列数据 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (a)2000年1月-2010年10月 数据来源: 国泰安数据库 图1.2 人民币/美元汇率 8.4 8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 2006 2007 2008 2009 2010 2005年7月1日-2010年11月12日 数据来源:Federal Reserve Bank of St. Louis 图1.3 美元/英镑汇率 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 0.8 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 1971年1月4 日-2010年11月12日 数据来源:Federal Reserve Bank of St. Louis 图1.4 中国CPI通胀率 25 20 15 % 10 5 0 -5

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