《金融计量学》课程介绍.pdf

《金融计量学》课程介绍 主讲人：蔡键 华南农业大学经管学院 cj2210801@ 公共邮箱：jrjlx2016@ 密码：eviews2016 课程介绍 一、参考教材：汪昌云、戴稳胜和张思成 《基于EVIEWS 的金融计量学》，中国人民大学出版社 二、课程工具：EVIEWS 三、课程形式：理论课（3学分）+实验课（2学分） （一）实验课 上课形式：两次课（4学时/课），初定在第9周、12周 （金融123班周三上午；金融456班周四上午？） 考核形式：提交课程报告一份(18周上交) 成绩构成：考勤、课堂纪录（30）+课程报告（70） 课程介绍 （二）理论课 上课时间：19：30～21 ：40 考核形式：闭卷考试 课堂纪律：考勤+学生小组汇报 学生小组汇报：学生自由组成团队（5～6人一组，包括组长 一名），以小组为单位自选金融计量学相关议题，做一份详 细的分析报告，并以PPT形式在讲台向全班同学汇报研究成果 与回到同学和老师提出的问题。每个小组的汇报时间为15～ 20分钟。小组长提前一周将分析报告和PPT发给老师。 具体时间安排如下：（1）第六周（4月6 日）上交分组名单； （2）金融4班各小组汇报时间为13周；金融5班各小组汇报时 间为14周；金融6班各小组汇报时间为15周 成绩构成：考勤、课堂纪录（25）+小组汇报（25） +期末考核（50） 金融计量学？ 一、金融计量学的范畴 金融计量学的范畴涵盖微观和宏观两个层 面。资产定价模型（CAPM）、行为金融分析中 的事件研究方法等属于微观金融领域的计量分 析，而动态时间序列模型更多地用在宏观金融 领域。 随着学科的发展，金融计量方法的微观与 宏观分析也不是绝对泾渭分明的，微宏观分析 的结合也是金融计量分析中经常遇到的现象。 从具体内容上看，金融计量学 涵盖了宏微观金融理论检验、资本 资产定价、金融变量相关关系的假 设检验、经济状态对金融市场的影 响分析以及金融变量预测等多方面 的内容。 二、金融数据特点：时间序列 广义地讲，将某种金融随机变 量按出现时间的顺序排列起来称为 金融时间序列。 从现实世界的角度看，金融时 间序列就是指在一定时期内按时间 先后顺序排列的金融随机变量。 图1.1 上证综合指数时间序列数据 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (a)2000年1月-2010年10月 数据来源： 国泰安数据库 图1.2 人民币/美元汇率 8.4 8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 2006 2007 2008 2009 2010 2005年7月1日－2010年11月12日 数据来源：Federal Reserve Bank of St. Louis 图1.3 美元/英镑汇率 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 0.8 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 1971年1月4 日－2010年11月12日 数据来源：Federal Reserve Bank of St. Louis 图1.4 中国CPI通胀率 25 20 15 % 10 5 0 -5