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第二章和第三章 EVIEWS 操作流程.docx 5页

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第二章 EVIEWS 操作流程 实证目的:以美国1929~2009年的GDP数据为例,探讨时间序列GDP的数据动态规律 操作流程如下: (1)建立工作文档:file——new——workfile (2)输入数据区间,如图: (3)确定数据类型: object——new object,确定数据类型和变量名称,如图: (4)录入数据:点开序列rgdp,点击“Edit+/-”即可录入或者复制数据 (5)检验数据的平稳性:view——unit root test,检验类型选择phillips-perron, 检验项目选择level, 其他按照默认值即可,如图 结果如下,拒绝原假设,数据为不平稳序列 (6)检验一次差分后的平稳性,view——unit root test,检验类型选择phillips-perron,检验项目选择lst difference, 其他按照默认值即可,结果为平稳序列,如图 (7)由于一次差分后才是平稳时间序列,所以数据为一阶单整。原始数据非平稳,不能直接做动态分析,要生成一次差分后的新序列,才能做动态分析:命令窗口输入“new series rgdp1=d(rgdp)”,然后回车键。如图 (8)点开新序列rgdp1,做相关图分析,以判断动态序列的ar阶数和ma阶数,操作如下:view——correlogram。 结果如下: 由该自相关图和偏相关图可判断动态模型为ARMA(1,2). (9)构建模型:quick——equation estimation。在模型窗口输入:rgdp1 c ar(1) ma(1) ma(2).结果如图: 由结果图可确定模型为:rgdp1=161.60+Ut Ut=0.8379Ut-1-0.267ma(1)-0.299ma(2)+e rgdp1=161.6+0.8379*[rgdp1(-1)-161.6]-0.267ma(1)-0.299ma(2) (10)模型诊断:在模型估计结果的基础上:view——residual diagnostics——Correlogram-Q-statistics。结果如图: 由结果可知,累积Q统计量,为21.013,p值为0.859,因此不能拒绝原假设,可以认为模型较好的拟合了数据。

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