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EVIEWS 操作流程
实证目的：以美国1929～2009年的GDP数据为例，探讨时间序列GDP的数据动态规律并做点预测
操作流程如下：
（1）建立工作文档:file——new——workfile
（2）输入数据区间，如图：
（3）确定数据类型： object——new object，确定数据类型和变量名称，如图：
（4）录入数据：点开序列rgdp，点击“Edit+/-”即可录入或者复制数据
（5）检验数据的平稳性：view——unit root test，检验类型选择phillips-perron,
检验项目选择level, 其他按照默认值即可，如图
结果如下，接受原假设，数据为不平稳序列
（6）检验一次差分后的平稳性，view——unit root test，检验类型选择phillips-perron,检验项目选择lst difference, 其他按照默认值即可，结果为平稳序列，如图
（7）由于一次差分后才是平稳时间序列，所以数据为一阶单整。原始数据非平稳，不能直接做动态分析，要生成一次差分后的新序列，才能做动态分析：命令窗口输入“new series rgdp1=d(rgdp)”，然后回车键。如图
（8）点开新序列rgdp1，做相关图分析，以判断动态序列的ar阶数和ma阶数，操作如下：view——correlogram。
结果如下：
由该自相关图和偏相关图可判断动态模型为ARMA(1,2).
(9)构建模型：quick——equation estimation。在模型窗口输入：rgdp1 c ar(1) ma(1) ma(2).结果如图：
由结果图可确定模型为：rgdp1=161.60+Ut
Ut=0.8379Ut-1-0.267ma(1)-0.299ma(2)+e
rgdp1=161.6+0.8379*[rgdp1(-1)-161.6]-0.267ma(1)-0.299ma(2)
（10）模型诊断：在模型估计结果的基础上：view——residual diagnostics——Correlogram-Q-statistics。结果如图：
由结果可知，累积Q统计量，为21.013，p值为0.859，因此不能拒绝原假设，可以认为模型较好的拟合了数据。
（11）进行动态预测，保存估计方程残差序列se
结果如下：
（12）进行静态预测，对比静态预测结果与原数列
第一，静态预测
结果如下：
第二，对比预测结果与原数列
单击Quick/Show, 进入CPI和CPID, 然后选择View/Graph/Line来显示两个序列：
结果如下：
（13）将原数据、静态预测结果、动态预测结果和动态预测结果两个标准差范围放在一个图表中进行比较。
采用命令窗口：plot rgdp1 rgdp1f rgdp2f rgdp2f+2*se rgdp2f-2*se
结果如下：
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