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第4章 多元回归:估计与假设检验(新).ppt 39页

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3、受限最小二乘 无约束模型: 有约束模型: 施加约束条件: F>临界F值,则拒绝约束条件,表明受限模型的约束无效,非受限模型成立; F<临界F值,则接受约束条件,表明受限模型约束有效,模型中不含有约束条件所对应的解释变量. * 举例:食品消费函数 无约束模型:lnQ=5.53+0.540lnx-0.258lnp1-0.288lnp0 (59.4) (14.78) (-1.45) (-1.41) R2=0.9773 F=258.84 n=22 RSSU=0.01775 有约束模型: B3=B4=0, lnQ=5.74+0.2213lnx (38.14) (11.74) R2=0.8733 F=137.9 RSSr=0.09923 要求:计算F统计量.并进行F检验,是拒绝约束条件,还是不拒绝约束条件 [说明:无约束模型参数符号依次为:B1、B2、 B3、B4] [提示:若F大于F临界值,则拒绝约束条件,非约束模型显著成立,说明不能去掉p1和p0两个变量 反之,则接受约束条件,约束模型成立,模型中不应包含p1和p0两个变量.] 二、对回归结果的讨论 –例4.1(P87) 设定模型 §4.5 多元回归模型的相关讨论 * 根据经济理论,进行先验假定 进行回归,得到结果 经济意义检验 对偏回归系数含义进行解释 变量的显著性检验 方程总体的显著性检验 报告拟合优度 二、对回归结果的讨论 §4.5 多元回归模型的相关讨论 §4.3 多元线性回归模型的统计检验 一、回归模型设定的讨论 1、设定误差 2、 3、受限最小二乘 F检验与T检验的区别 F与R2的关系 F检验怎么做 方程的显著性检验F检验 第四章小结 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的统计检验 * 假设要求你建立一个计量经济学模型来说明在学校跑道上慢跑半小时或半小时以上的人数,以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者,你通过整个学年收集数据,得到两个可能的解释性方程: 其中,Y:某天慢跑者的人数,X1:该天的降雨量(单位:毫米),X2:该天的日照时间(单位:小时),X3:该天的最高温度(单位:华氏温度),X4:第二天需交学期论文的班级数。请回答下列问题: (1)这两个方程你认为哪个更合理些,为什么? (2)为什么用相同的数据去估计,相同变量的系数符号却不同? * * 本章作业: 1、做在书上:4.3;4.4;4.5;4.6 2、自己理解:91页的术语概念;4.1 3、做在作业本上:4.2;4.9;4.11;4.12 练习题 在研究生产函数时,得到以下两种模型结果: lnQ^=-5.04+0.887lnK+0.893lnL (1) s= (1.40) (0.087) (0.137) R2=0.878 n=21 lnQ^=-8.57+0.0272t+0.460lnK+1.285lnL (2) s= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324) R2=0.889 n=21 其中,Q=产量,K=资本,L=劳动时数,t=时间,n=样本容量。 请完成下列问题: 1、解释模型(1)中偏回归系数的含义;并指出所有回归系数符合经济意义吗? 2、在显著水平0.05条件下,检验模型(1),零假设:资本对粮食产出量无影响;备择假设:资本对粮食产出量有正向影响。 3、你会接受零假设:模型(1)两个解释变量在很大程度上解释了粮食产量的变动吗? 第3章 双变量模型:假设检验 复习重点: 1、参数估计掌握的基本知识: 六个基本假定是满足最小二乘估计量三个性质的基本条件; 自变量前的参数估计量称为结构参数,其对应的标准误称为分布参数; 参数估计值、参数的估计标准误、t统计量三者之间的数量关系 2、统计检验: 判定系数检验:度量了解释变量对被解释变量变异的解释比例。 变量显著性检验:双边检验——拒绝零假设,表明自变量与因变量之间的线性关系显著;单边检验——拒绝零假设,表明自变量对因变量有正向(或负向)影响。 3、回归分析报告:估计方程、t统计量、估计

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