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第5章 回归模型的函数形式(最新).ppt 27页

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第5章 回归模型的函数形式 * 第4章 多元回归:估计与假设检验 需要掌握重点内容: 1、基本概念 偏回归系数、校正的多元判定系数 2、经济学检验:偏回归系数符号与理论假设相符。 3、统计学检验: (1)判定系数检验 (2)变量显著性检验(t检验) (3)方程显著性检验(F检验) 4、多元回归结果讨论: 经济意义检验、统计学检验、偏回归系数的含义 回归模型的函数形式 一、经济学中常用概念回顾(斜率、弹性、增长率) 二、几种典型的变量非线性模型中经济涵义的解读 三、示例说明 四、模型(形式)选择的依据 * 一、经济学中常用概念回顾 1、Y对X的斜率 2、弹性 3、增长率 X每变动1单位,引起Y变动的百分数 X每变动1%,引起Y变动的百分数 X每变动1单位,引起Y变动的绝对额 * 二、几种典型的变量非线性模型中经济涵义的解读 * 三、示例说明 1、P106例5-2 柯布-道格拉斯生产函数(双对数模型) 2、P107例5-4 人口增长率(半对数模型) 3、P113例5-6 菲利普斯曲线(倒数模型) 4、P116例5-8 总成本函数(多项式回归模型) * 先验假定 经济意义检验 回归估计 模型设定 估计参数的经济意义解释 变量的显著性检验 方程总体的显著性检验 * 1、P106例5-2 柯布-道格拉斯生产函数 (双对数模型,又称双对数线性模型,不变弹性模型) 估计方程: 规模报酬不变、递增、递减 偏弹性系数 样本数据:墨西哥1955~1974年实际GDP、总就业人数、固定资本存量(n=20) 模型设定 先验假定 回归估计 * * P值=(0.014) (0.085) (0.000) t= (-2.73) (1.83) (9.06) Se= (0.6062) (0.1857) (0.09343) R2=0.995 F=1719.23 P值=(0.000) 变量的显著性检验(右边检验): 总体显著性检验: 经济意义检验 * R2=0.995 F=1719.23 P值=(0.000) 1、在资本投入保持不变的情况下,劳动投入每增加1%,产出平均增长约0.34%。在劳动投入保持不变的情况下,资本投入每增加1%,产出平均增长约0.85%。 (注:P106教材中有错误) 回归结果经济意义解释: 2、两个偏弹性系数之和为1.1857,大于1,表明1955~1974年间墨西哥经济是规模报酬递增的。 3、R2=0.995,表明(对数)劳动力和资本解释了大约99.5%的(对数)产出的变动,也表明模型很好地拟合了样本数据。 * 比较线性与双对数回归模型 1.选择模型要遵循的经验规律: 在双变量模型中,根据数据作图。若两个变量之间的关系是近似线性的,则模型设定为线性回归模型;若两个变量之间的散点图是非线性的,则需要将两个变量分别取对数作图,如果作图为近似线性的,则模型设定为双对数模型较为合适。 2.选择模型的基本准则: 模型选择的重点不是在判定系数大小,而是要考虑进入模型的解释变量之间的相关性(即理论基础)、解释变量系数的预期符号、变量的统计显著性、以及弹性系数这样的度量工具。 线性回归模型的弹性系数计算 平均弹性: 多元对数线性回归模型 偏弹性系数的含义: 在其他变量(如,X3)保持不变的条件下,X2每变动1%,被解释变量Y变动的百分比为B2; 同理,可以解释其他的偏弹性系数的含义。 2、P107例5-4 人口增长率(半对数模型,或增长率模型) 已知1975-2007年美国人口数据,求该期间人口增长率。 * (P107例5-4 ) 人口增长率(半对数模型) 已知1975-2007年美国人口数据,求该期间人口增长率。 即1975-2007年美国人口增长率为1.07% 线性趋势模型 平稳性质疑? 对数-线性模型(增长率模型): 回归系数的含义 斜率B2度量了解释变量X的绝对变化引起被解释变量y的比例变动或相对变动。 如P108中的模型5-19,斜率B2为0.0107,被解释变量(美国人口)在1975-2007年间,平均年增长率为1.07% 对截距B1=lnY0=5.3593,Y0=e5.3593=212.46,即当解释变量(t)为0时,人口数y的初始值为212.46(万人).但是,通常来说,截距项是没有特殊意义. 瞬时增长率与复合增长率 由表达式:b2=B2估计值=ln(1+r) 可得到:(1+r)=antilog(b2) 复合增长率: r=antilog(

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