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第7章 模型选择:标准与检验(新1404).ppt 32页

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7.7模型设定误差的检验 7.7.1检验是否含有无关变量 可用t 检验与F检验完成。检验的基本思想:如果模型中误选了无关变量,则其系数的真值应为零。因此,只须对无关变量系数的显著性进行检验。 t检验:检验某1个变量是否应包括在模型中; F检验:检验若干个变量是否应同时包括在模型中 (建议:F检验可以采用受限最小二乘,可以回答多个变量是否包含在模型中)。 7.7.2对遗漏相关变量或函数形式设定偏误的检验 (1)残差图示法 残差序列变化图 (a)趋势变化 :模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而持续上升的变量 (b)循环变化:模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而呈现循环变化的变量 (c) 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 图示:一元回归模型中,真实模型呈幂函数形式,但却选取了线性函数进行回归。 补充说明 通常情况下,选择无关变量没有遗漏相关变量的后果严重。 如果研究者注重估计量的无偏性、一致性,一般宁可误选无关变量也不愿遗漏相关变量。 如果研究者注重估计量的有效性,一般宁遗漏相关变量,也不愿误选无关变量。 检验模型中有没有无关变量,可以采用通常的t或F检验的方法,比较容易操作; 检验模型中有没有遗漏变量,一般都是从不同角度检验随机误差项(一般用回归的残差序列代替)是否的确与遗漏的相关变量呈现某种依存关系,若有依存关系,则表明有遗漏相关变量;若没有依存关系,则表明无遗漏相关变量。 * 7.7.3在线性模型和对数模型之间选择:MWD检验 H0:线性模型:Y是X的线性函数 H1:对数线性模型:Y是X(或LnX)的线性函数 估计线性模型,得到Y的拟合值 估计对数线性模型,得到LnY的拟合值 做Y对X和Z1的回归 做LnY对X(或LnX )和Z2的回归 对Z1的系数进行变量的显著性检验,若显著,则拒绝H0 对Z2的系数进行变量的显著性检验,若显著,则拒绝H1 例P176: 因为Z1的系数显著,则拒绝H0:假设真实的进口支出函数是线性的。 因为Z2的系数显著,则拒绝H1:假设真实的进口支出函数是对数线性的。 根据上述结果,本例中两个模型都是合理的。 7.7.4一般性设定偏误检验 但更准确更常用的判定方法是拉姆齐(Ramsey)于1969年提出的所谓RESET 检验(regression error specification test)。 基本思想: 如果事先知道遗漏了哪个变量,只需将此变量引入模型,估计并检验其参数是否显著不为零即可; 问题是不知道遗漏了哪个变量,需寻找一个替代变量Z,来进行上述检验。 RESET检验中,采用所设定模型中被解释变量Y的估计值?的若干次幂来充当该“替代”变量。 (1)估计。先估计原始模型得到拟合值。 (4)检验和判断。若仅增加一个“替代”变量,可采用t检验;若增加多个“替代”变量,可采用“受限最小二乘”的F检验。 (2)观察残差与拟合值的关系,决定引入拟合值的若干次幂进入模型作为“替代变量”。 (3)再估计。估计引入了“替代变量”的新模型。 拉齐姆检验(RESET 检验) RESET 检验评价 优点:简单易行。 缺陷:可用于判断模型设定是否错误,却不能帮助我们选择正确模型。 因此,该检验主要是诊断工具。 例:对商品进口进行研究,估计了中国商品进口M与GDP的关系,然而,由于仅用GDP来解释商品进口的变化,明显地遗漏了诸如商品进口价格、汇率等其他影响因素。在此,采用RESET检验考察建模时是否遗漏了重要的相关变量。 (1)用原回归模型估计出商品进口序列 R2=0.9484 (-0.085) (8.274) (-6.457) (6.692) R2=0.9842 在?=5%下,查得临界值F0.05(2, 20)=3.49 判断:拒绝原模型与引入新变量的模型可决系数无显著差异的假设,表明原模型确实存在遗漏相关变量的设定偏误。 第二部分 实践中的回归分析 第6章 虚拟变量模型: 复习总结 1、虚拟变量 在计量经济模型研究中的作用:起到“数据分类器”的作用。即被解释变量对定性变量(即解释变量)的不同反映(通过截距和斜率系数) 2、虚拟变量引入方式、规则 3、引入虚拟变量的模型中估计参数的含义(即与基准类的差别) * 基本假定违背:不满足基本假定的情况:四种。 (1)模型设定有偏误;所选模型是正确设定的 (2)解释变量之间存在多重共线性; (3)随机误差项序列存在异方差性; (4)随机误差项序列存在序列相关性。 所选模型是正确设定的 解释变量之间不存在完全线性关系 误差项方差为常数 误差项之

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