logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 教育文化 > 教育文化

自相关如果误差项相关会有什么结果.ppt 23页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
2-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin 自相关:如果误差项相关会有什么结果? 第10章 自相关的含义 按时间或空间排列(时间序列或截面数据)的观察值之间的相关关系——本教科书 如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关(或自相关)——李子奈。 如存在 cov(?i ?j)?0 i=1,2, …,n 10.1 自相关的性质 惯性 模型设定误差 蛛网现象 数据处理 10.1 自相关的性质 图10-1 自相关的模式 实际经济问题中的序列相关性 大多数经济时间数据都有一个明显的特点:惯性,表现在时间序列不同时间的前后关联上。 由于消费习惯的影响被包含在随机误差项中,则可能出现序列相关性(往往是正相关 )。 例如,绝对收入假设下居民总消费函数模型: Ct=?0+?1Yt+?t t=1,2,…,n 1、经济变量固有的惯性 2、模型设定的偏误 所谓模型设定偏误(Specification error)是指所设定的模型“不正确”。主要表现在模型中丢掉了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。 例如,本来应该估计的模型为 Yt=?0+?1X1t+ ?2X2t + ?3X3t + Ut 但在模型设定中做了下述回归: Yt=?0+?1X1t+ ?1X2t + vt 因此, vt=?3X3t + ?t,如果X3确实影响Y,则出现序列相关。 3蛛网现象 许多农产品的供给都表现为蛛网现象,即供给对价格的反应滞后一期,因此,农户今年的生产计划安排要受去年价格变化的影响。 供给函数:St=B1+B2Pt-1 4、数据的“编造” 例如:季度数据来自月度数据的简单平均,这种平均的计算减弱了每月数据的波动性,从而使随机干扰项出现序列相关。 在实际经济问题中,有些数据是通过已知数据生成的。 因此,新生成的数据与原数据间就有了内在的联系,表现出序列相关性。 10.2 自相关的后果 最小二乘估计量仍然是线性的和无偏的。 最小二乘估计量不是有效的。 OLS估计量的方差是有偏的。 通常所用的 检验和 检验是不可靠的。 计算得到的误差方差, (残差平方和/自由度),是真实 的有偏估计量,并且很可能低估了真实的 。 通常计算的 不能测度真实的 。 通常计算的预测方差和标准误也是无效的。 10.3 自相关的诊断 图形法 图10-3 回归方程(10.4)的残差 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 图10-4 回归方程(10.4)的残差 和 1、图示法 德宾—沃森检验法的假设条件(或前提条件) 回归模型包括截距项 解释变量X为非随机变量 模型只能检验一阶自相关 解释变量中不能包含被解释变量的滞后值 10.3 自相关的诊断 德宾-沃森 检验 德宾-沃森检验步骤如下: 进行OLS回归并获得残差 。 根据(10.5)式计算 值大多数计算机软件能够实现)。 根据样本容量n及解释变量的个数k,从DW表中查到临界的 和 。 按照表10-3中的规则进行判定,见图10-5。 10.3 自相关的诊断 图10-5 德宾-沃森 统计量 10.4 补救措施 补救措施取决于对误差项 性质的了解以及对 的假设。 10.5 如何估计 :一阶差分法 从德宾-沃森 统计量中估计 =1-d/2,(该法为间接推算) 从OLS残差 中估计 et= et-1+vt (该法为回归计算,常用) 的其他估计方法 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.6 校正OLS标准误的大样本方法:纽维—韦斯特(Newey-West)方法 利用Eviews6,得到回归结果如下: 10.6 校正OLS标准误的大样本方法:纽维—韦斯特(Newey-West)方法 利用Eviews6,得到回归结果如下: 2-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556