关于受干扰地古典模型和纯扩散模型地一些新结果.docxVIP

推论2．2．1设矿(t)是上述定义的收入过程，一Ⅳ(￡)一u(￡)具有平稳独立增量性且只有正的跳，因此是谱正勒维过程． 引理2．2．2设Xt是一谱正勒维过程，妒(r)是其指数函数，即 Ee—r五：e‘p(r) 其中r≥o，妒(r)=～咖(一ir)．设口是方程妒(r)=0的最大非负根侄少 0是一非负根，因此必存在非负根J M=sup。!o五，啦=尸r(M≥z) 若r日．则有如下等式． ／o”e 删z=而1一鬻 (1) 注1引理仁．2剀的证明用到测度变换知识，比较复杂，证明过程可参照R．A．Doney[1] 2．3 主要结论 设 Y(t)：c,w(t)一矿(￡) 由引理(2．2．1)知，它是一谱正勒维过程，‰M如前所述，我们计 算妒(r) Ee-Y(0：Ee(∑掣一ct-u)：￡re(r) 妒(r)=rc+Tp2ff2一A(1一fO。e-rXp(z)如) 妒廿)=c+ra2一AJ6孵”p(。)如 妒”(r)=口2+A／z2e?p(。)dz 我们注意到妒(r)的性质：由妒7’(A)≥0知妒(r)是一下凸函数，又IP，(0)=c一Ⅻ0，知妒(r)0只要r0，所以方程 妒(r)=0 有唯一非负根0，从而口=0我们先作一些符号约定 P(z)=／p(z)dz G(z)=：J(。(1-P(z))dz F(z)=塾v J，o。(1一G(z))出 E(z)=1一e-等。 叠(r)= ／ e--r2dP(z) 珩)=志州r)=掣 ，(r)=1二1二≠箜f!! 2“ 其中D=譬，v=E(Z，)2，羞是G(z)的均值，同叠(r)一样， a(r)，§(r)，，(r)分别是曰(z)，G(z)，F(z)的拉普拉斯变换，e(z)，，(。)，g(z) 分别是它们的密度函数． 定理2．3．1令 NCt) K=∑Zk—ct一口Ⅳ(t) k=l 如前约定， M=sup。。，如=Pr(M≥z)，妒(r)是K的指数函 数，对于r≥0由引理偿．2．纠得 1 妒”) r一口 妒(r) 1 c—A“ (2) r rc+芷笋一A(1一矗”e-r=p(z)如) 逆拉普拉斯变换得 霍(u)=Pr(蕊矿(￡)o) =Pr(supK≥u) t0 =札=(洳+缸M㈤)鬯却咖h㈤r 5 结论2．3．1设，(r)，r≥0，是分布函数F(z)的拉普拉斯变换 p是其期望，令G(z)=i1臂(1一F(z))则 上0。e 倒垆掣 让： 。。e--rzda(z)=；上。。e—r2(1-F(z))dz 一1／o。。(1一F(z))de? 、?。 ：出 rⅡ 证明：根据前面的约定以及结论(2．3．1)，等式(2)的右边可表示 为 c—AⅡ r cr+Dr2一A【1一p(r JJ 一!坐±里!：二苎【!二篁剑 r[cr+Dr2一A(1一多(r))] D。Ⅻ1一掣 一—■—1—丁刁两一 1 c+Dr r 去+镑壶学 ·一等南掣 罢￡(r)+尝a(r)，(r) 一 一 1一竽a(r)口(r) =(小)十孙))薹(却即Ⅲ叫“ 利用逆拉普拉斯得 fo“qudu=【知)+芸即M(uJ]+曼(翔即M㈤r 6 对上式关于u求导得 卟)=轧=[iD小)+筹e(u)州“)卜互oo(警)惭)吲u)r 2．4 例一： 令z1的密度函数p(z)=。!e-扣，一=0，则由引理(2．2．2)得 J(0。。e-rUJo轧如=!r妒一Ir萧J 一 三一 !二兰竺 一 r rA“ ”一而五 1 c—A“ 一r(c一嵩) 竺!!二垒苎2 一 !二垒竺 rpc—Ap+c r(rpc—Ap+c) A弘 一j■ij瓦 。【’+—FJ 逆拉普拉斯变换得 如‰：生2j_坐。8”一专笋u 因此若令P=!警0为安全负荷(safety loading)，我们可以得到 一个众所周知的结果． 州=g。；而1 e一尚 2．5 例二： 考虑索赔密度为混合指数情形，令一=o，∑是1PJ=1，p=∑坠1Am 此时 一胪1=厂宰2—=雹警ji}。刈 三1一12 p(z)=∑Pjj=l瓦rJ8一百2 Ee--rK ：E。一x-,N(t‰一) =erct妻唑≠(Ee-rzz)” n=0 =ern一^t(1一Ee-’z1) =e坤(r) 妒(r)=rc—A(，一Z。。e?p(z)az) =rc—a 1-k÷=l r#丝k+11 易见妒(r)是一下凸函数，口=0．由引理(2．2 2)知 Zo。。e-rZqzdz=i1一jFc-A∑霸pk#k 令n=!二监呼-!监，bk=12磐，下面我们设法分解上式右边第二项 以求得钆 c—A∑pkpk —A(1一∑点) 一r(t-护A 1∑群‰)) =碗r(1一而∑志’音氅鬟‰(3) r(n銎1(1+rpi)一∑芒1 6^ni≠b(1+rpi)) 假定 n n II(1+r“)一∑h1-1(1+r以)=o (4) i=1 k=l i壬t 有n个