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分布类型
0-1 分布 B（ 1， p）
二项分布 B（ n，p）
泊松分布 P(λ )
均匀分布 U（ a , b ）
正态分布 N（ , 2）
指数分布 E（ λ）
2 分布，
2 ( n )
t 分布， t ( n )
常见分布的期望和方差
概率密度函数
pi
P X
i
C ni p i q n i
( q
1
p), ( i
1, 2,..., n )
i
p i
P X
i
i !
e
(i
0,1, 2, 3...)
f ( x )
1
或 f ( x )
1
b
r
2 等
a
1
( x
) 2
f ( x )
e
2
2
(
x
,
0)
2
x
e , x 0
f ( x)
0, x 0
X 1 , X 2 ,... X n 相 互 独 立 ， 且 都 服 从 标 准 正 态 分 布 N(0,1)
2
2
2
2
X 1
X2 ...
X n
2 X
X N (0,1) Y x ( n ) t
Y n
期望
p
n p
λ
b
2
1
n
0
方差
pq
npq
λ
2
(b a )
12
2
1
2
2 n
n
( n 2)
n 2
概率与数理统计重点摘要
1、正态分布的计算：
F ( x )
P ( X
x )
X
) 。
(
2、随机变量函数的概率密度：
X 是服从某种分布的随机变量，求
Yf ( X ) 的概率密度： f Y ( y )
f X ( x )[ h ( y )] h ( y)
。（参见 P66～ 72）
3、分布函数 F ( x, y)
x
y
f ( u , v )dudv 具有以下基本性质：
⑴、是变量 x，y 的非降函数；
⑵、 0 F ( x , y )
1
，对于任意固定的
x，y 有： F (
, y )
F ( x,) 0 ；
⑶、 F ( x , y ) 关于 x 右连续，关于
y 右连续；
⑷、对于任意的
( x1 , y1 ), ( x 2 ,
y 2 ),
x1
x2 , y1
y2 ，有下述不等式成立：
F ( x 2 , y 2 ) F ( x1 , y2 )
F ( x2 , y1 )
F ( x1 , y1 )
0
1
x
y
2
6
4、一个重要的分布函数：
F ( x , y)
(
arctan
arctan
F ( x, y)
)(
) 的概率密度为： f ( x, y)
2
2
2
2
3
x y
( x
4)( y 9)
5、二维随机变量的边缘分布：
边缘概率密度：
f X ( x )
f ( x , y ) dy
fY ( y)
f ( x , y) dx
x
边缘分布函数：
F X ( x)
F ( x,)
[
f (u , y ) dy ]du
二维正态分布的边缘分布为一维正态分布。
y
FY ( y)
F (
, y )
[
f ( x , v) dx ] dv
6、随机变量的独立性：若 F ( x , y) F X ( x ) F Y ( y ) 则称随机变量 X， Y 相互独立。简称 X 与 Y 独立。
7、两个独立随机变量之和的概率密度：
f Z ( z)
f X ( x) f Y ( z
x ) dx
f Y ( y) f X ( z
y) dy 其中 Z＝ X ＋ Y
8、两个独立正态随机变量的线性组合仍服从正态分布，即
Z aX
bY
N ( a
b 2 , a
2
2
b
2
2
1
1
2。
9、期望的性质：??（
3）、EX( Y
) EX( )EY( )
；（ 4）、若 X ， Y 相互独立，则 E ( XY )
E(X )E(Y) 。
10、方差：
D(X )
E ( X
2
) (E(X))
2 。
若 X，Y 不相关，则
D ( X
Y )
D(X)
D(Y)，否则 D ( X Y)
D ( X ) D ( Y ) 2 C o v( X , Y )，
D(X Y)
D ( X ) D (Y ) 2Cov ( X , Y )
11、协方差：
Cov ( X , Y )
E[( X
E(X ))(Y
E (Y ))]
，若 X ， Y 独立，则 Cov ( X ,Y ) 0
，此时称： X 与 Y 不相关。
C ov ( X , Y )
Cov ( X , Y )
12、相关系数：XY
，
(X) (Y)
D(X ) D(Y)
1,
当 b0;
XY 1 ，当且仅当 X 与 Y 存在线性关系时
XY1，且 XY
当 b0 。
1,
k
13、k 阶原点矩： vk E ( X ) ， k 阶中心矩：
14、切比雪夫不等式： P X E ( X )
15、独立同分布
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