沪公积金2016年第二期个人住房贷款ABS发行说明书.pdf

发行总金额：16,317,000,000.00 元 沪公积金 2016 年第二期个人住房贷款资产证券化信托 （根据中华人民共和国法律合法设立的信托） 上海市公积金管理中心 发起机构/贷款服务机构 建信信托有限责任公司 信托受托人/发行人 评级 （中诚信国 证券 发行规模 （人民币元） 占比 （%） 发行利率 法定到期日 际、中债资信） 优先级资产支 15,200,000,000.00 93.15% 浮动利率 2045/12/26 AAA/AAA 持证券 次级资产支持 1,117,000,000.00 6.85% - 2045/12/26 无评级 证券 合计 16,317,000,000.00 100% - 本期资产支持证券由信托受托人面向全国银行间债券市场机构簿记建档发行；上 海市公积金管理中心（以下简称“上海公积金中心”）作为发起机构将参考人民银行 相关规则持有本期资产支持证券发行总规模的 5.0003%；具体为：持有 “优先级资产 支持证券”发行规模的 0.2237%，持有 “次级资产支持证券”发行规模的 70%。 “信 托受托人”将于信托财产交付日向发起机构支付 “资产支持证券募集资金净额”。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本 “《发行说明书》”第一章 “投资 风险提示”部分。 资产支持证券于信托生效日 2016 年 6 月 17 日（含该日）开始计息，信托受托人 将于每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算 而得的利息和本金。资产支持证券的第一个支付日是 2016 年 7 月 26 日（如果该日不 为“工作日”则为该日后的第一个“工作日”。关于优先级资产支持证券的票面利率， 请参阅本发行说明书中第六章 “证券基础信息”部分。） 银行间市场清算所股份有限公司将于 2016 年 6 月 17 日将资产支持证券记入持有 人的托管账户。信托受托人将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市 场交易优先级资产支持证券。次级资产支持证券根据 “中国” “法律”的规定进行转 让交易。 中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评 级服务。其对优先级资产支持证券的评级，详见本发行说明书第八章 “信用评级机构 分析摘要”部分。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。中国人民银行、上海市住房公积金管理委员会等其他政府机关 对本次发行的核准及中华人民共和国住房和城乡建设部对于 “上海公积金中心”开展 住房公积金个人住房贷款资产证券化业务试点的批准，均不表明其对本次发行的资产 支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风 险作出了任何判断。 本发行说明书的公布日期为 2016 年 6 月 7 日。 中国建设银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 重要提示 本期 “资产支持证券”系根据《中国人民银行行政许可决定书》（银市场许准予 字 〔2016〕第 94 号）和中华人民共和国住房和城乡建设部《住房城乡建设部办公厅 关于上海市住房公积金个人住房贷款资产证券化业务的批复》（建办金函 〔2015〕939 号）发行。 “发行人”确认截至本 “《发行说明书》”封面载明日期，本 “《发行说明书》