贷款新规培训课件：信贷管理的理论与实践..ppt

* * * * * * * * * * 资产证券化是商业银行转移信贷资产风险强有力的工具。 第二章 信贷管理的理论与实践 内容概要 一、信贷风险概述 二、信贷管理的发展历程 三、信贷管理的主要策略 四、信贷管理的组织架构 一、信贷风险的内涵 1、“风险”(Risk)一词的来源于意大利语RISQUE 2、在金融领域，风险理解为未来产生损失或收益的可能性或不确定性。 3、信贷风险指商业银行在信贷业务经营过程中，由于受到各种内外部不确定因素的影响，导致银行资产蒙受经济损失或获取额外收益的可能性。 第一节 信贷风险概述 一、信贷风险的类型 1、信 用 风 险 贷款业务的信用风险是指由于借款人不履行契约、合同所规定的义务，无力偿还或不愿偿还贷款本息而形成的信贷风险。此类风险主要来自于企业，是由于企业（借款人）在商品的生产和销售过程中，因为市场条件和生产技术等因素变动而引起的。 第一节 信贷风险概述 2、政 策 风 险政策风险是指由于国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）的调整和变化对银行信贷造成的影响。政策变动对信贷业务的影响可能是直接的，也可能是间接的，因为对企业（借款人）的影响而间接威胁银行的信贷安全  3、操 作 风 险 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式。内部欺诈，外部欺诈，员工行为和工作场所问题，客户、产品和经营行为，实物资产损坏，经营中断和系统瘫痪，执行、交货和流程管理。这七种损失事件还可进一步细化为不同的具体业务活动和操作。操作风险普遍存在于银行业金融机构信贷业务和管理的各个方面。 4、利 率 风 险 利率风险是指由于市场利率的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。在信贷业务中，利率随着市场资金供求关系的变化而变动，利率波动幅度越大，信贷业务的利率风险越高。 一、信贷风险的成因 1、客观上，信贷风险受到宏观经济发展和企业经营环境的影响 2、主观上，信贷风险与决策失误，约束和激励乏力，信息不灵敏，内部管理偏松等因素有关 第一节 信贷风险概述 1、信贷风险管理的目标 信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序，对风险进行评级、分类、报告和管理，保持风险和效益的平衡发展，以提高贷款的经济效益 。 从片面追求 利润的管理模式 “风险调整后收益” 最大化的管理模式 以定性和定量分析 相结合的管理方式 以定性分析 为主的风险管理方式 注重单笔信贷业务风险、分散管理的模式的基础上，加强信贷业务组合管理 第一节 信贷风险概述 第二节 信贷管理的发展历程 1、国外商业银行信贷管理模式 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 贷款的决策行为事前判断 侧重客户关系管理 对客户发放的贷款会持有到期 第二节 信贷管理的发展历程 1、国外商业银行信贷管理模式 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 核定客户最高综合风险限额 贷款集中度进行事前控制 是简单、消极的风险管理 第二节 信贷管理的发展历程 1、国外商业银行信贷管理模式 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 考查单项信贷交易对整体组合风险回报率的边际影响 采取积极主动的管理方式 背景知识 是由美国纽约市立大学巴鲁克学院的经济学教授马柯维茨提出的。 现代资产组合理论的提出主要是针对化解投资风险的可能性。该理论认为，只要不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合方式来降低投资风险。 现有的银行信贷管理过程是基于经验法则和主观判断的信贷专家制度，一方面，在专业分工如此细致的今天，商业银行不可能投入巨大的资金培养一个行业、地区均充分分散的专家队伍；另一方面，由于银行间激烈的竞争，商业银行为了生存不可能放弃原有的相关性较高的信贷市场份额，这就形成了商业银行的“信贷悖论”。 现代资产组合理论 信贷悖论 第二节 信贷管理的发展历程 1、国外商业银行信贷管理模式 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 将贷款的收益和风险在表内、表外分离 将信贷管理工作区分为发放贷款和管理信用风险 第二节 信贷管理的发展历程 1、国外商业银行信贷管理模式 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的