整理：多元线性回归过程.pptVIP

第三章 回归分析预测法 第一部分：多元线性回归经典假设 异方差 随机误差项包含众多因素对因变里的影响，如果其中某一个或多个因素随 着自变量观侧值的变化而对因变量产生不同的影响，往往会导致异方差性。一 般情况下，用截面数据作样本时出现异方差性的可能较大，或者说一般都存在 异方差性。而当随机误差项存在异方差性时，它的方差往往与主要的自变量之 间存在某种联系。 序列自相关 一般说来，经济时间序列中自相关现象较为常见。这主要是由经济变量的滞后性带来的。许多经济变量都会产生滞后影响。 自相关的产生违背了回归的基本假设，若仍用OLS法估计，将导致参数估计值虽是无偏的，但不是有效的.显著性检验失效。预测失效等。 假设3. 随机误差项?与解释变量X之间不相关： Cov(Xi, ?i)=0 i=1,2, …,n 假设4. ?服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 ?i~N(0, ?2 ) i=1,2, …,n 多重共线性 第二部分：多元线性回归经典假设检验 VIF如果大于5，则说明有多重共线性，这个值越大，共线性越严重； 解决方法：岭回归，主成份分析 变量间关系分析 计算相关系数 经验，DW值如果在2附近，不太可能有序列自相关 可以查表获得，其中m表