概率论课件复习(讲义版).ppt

* 概率总复习 第一章 概率论的基本概念 事件及关系和运算 样本空间，事件的定义 事件之间的关系（和、积、差、 互不相容、对立） 运算律：交换，结合，分配， 德*摩根律 概率的定义和性质 定义 统计定义：频率稳定值 公理化定义：三条 性质： 可加性、单调性、和的概率 等可能概型： 注意排列组合要一致！ 条件概率： 乘法公式： 概率的计算 全概率公式： 贝叶斯公式： 独立性： 利用独立性计算和事件的概率 例1、 例2、 0.6 0.3 例3、 例4、 在1~100整数中任取一数， 求（1）它能被2整除又能被5整除的概率； （2）它能被2整除或者能被5整除的概率。 解： A—能被2整除，B—能被5整除， 假设有甲、乙两袋，甲袋中有3个白球2个红球，乙 再从乙中任取一球，问取到白球的概率为多少？ 袋中有2个白球3个红球，今从甲中任意取一只放入乙中， 例5、 假设有甲、乙两袋，甲袋中有3个白球2个红球，乙 再从选中的一袋中取球， 袋中有2个白球3个红球，从两袋中任取一袋（等可能）， （1）第一次取到白球的概率为多少？ （2）连取两次，已知第一次取白球，求第二次也取出 白球的概率？ 例6、 第二章 随机变量及其分布 随机变量的分布： 1、离散型 （1） (0—1)分布 （2）二项分布 X~b（n，p） (3) 泊松分布 （4）离散型求分布函数的原则： 以取值点为临界点讨论 区间左闭右开 2、分布函数的性质： 3、连续型随机变量 概率密度的性质 f (x) x f (x) ? F(x)的方法 几种常用的分布 X ～ U [a, b] 均匀分布： 指数分布： 正态分布： 标准正态分布： 随机变量函数的分布： （1）分布函数法 （2）定理法（注意使用条件） 例1、 一质点从原点出发，每个单位时间向上或向右的 方向移动一单位，且向上的概率为p，向右的概率 为1-p，则该质点经过10秒走到A(8，2)的概率为___ 例2、 a是常数， 则当a=________时，f (x)可作为随机变量的 概率密度函数。 例3、 解: 由题意可知 的取值范围为 例4、 设随机变量X的分布函数F (x)单调连续， 证明Y=F(X)在[0，1]上服从均匀分布。 解： 第三章 多维随机变量及其分布 1、分布函数 性质： ① 是变量 和 的不减函数 ② ③ 关于 右连续，即 2、离散型 3、连续型 概率密度函数f (x,y) f (x,y)→F(x,y) 4、边缘分布 —— 注意含参变量的讨论 5、独立性 几乎处处成立。 6、函数的分布 Ⅰ. Z = X+Y 的分布 当X 与Y 相互独立时, ——注意含参变量积分的讨论 步骤：1、公式；2、写出被积函数，并在y,z平面上确定 被积函数不为零的区域； 3、根据z的讨论，确定 y的积分区间； 4、整理计算结果。 或者先求Z的分布函数，再求概率密度。 Ⅱ. M= max(X,Y )，N= min(X,Y ) （相互独立） 例1、 0 1 0 1 例2、 X，Y相互独立，求Z=2X+Y的概率密度。 第四章 随机变量的数字特征 1、数学期望 离散型 连续型 性质： E(C )=C ; E(CX ) = CE(X ); X、Y 独立，则 E(XY )=E(X )E(Y ); 2、方差 性质： D(C) =0 ; D(CX )=C 2D(X ); X与Y 独立，则 3、几种常用分布的期望与方差 （0-1）分布 指数分布 4、协方差及相关系数 独立 不相关 例1、 设X 服从区间[-1，1]上的均匀分布， (1) Y与Z相互独立； (2) Y与Z互不相关； (3) Y与Z互不相容； (4) Y与Z相斥。 2 例2、 0.5 * * * 重点掌握二项分布随机变量的含义，判别。