第一章、运用SAS进行Monte Carlo蒙特卡罗模拟简要介绍.docVIP

运用SAS进行Monte?Carlo蒙特卡罗模拟简要介绍 运用SAS进行Monte Carlo蒙特卡罗模拟（第一弹）： 运用SAS进行Monte Carlo蒙特卡罗模拟简要介绍 ? 本文未经作者同意严禁转载 ? 1 什么是蒙特卡罗模拟 ? 蒙特卡罗模拟的定义：the use of random sampling techniques and often the use of computer simulation to obtain approximate solutions to mathematical or physical problems especially in terms of a range of values each of which has a calculated probability of being the solution (Merriam-Webster, Inc., 1994, pp. 754-755) ? 蒙特卡罗模拟的基本思想 当所求解问题是某种随机事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，通过某种“实验”的方法，以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率，或者得到这个随机变量的某些数字特征，并将其作为问题的解。（资料来源： /wiki/%E8%92%99%E7%89%B9%C2%B7%E5%8D%A1%E7%BD%97%E6%96%B9%E6%B3%95） ? 蒙特卡罗模拟的试验过程： 计算机模拟试验过程，就是将试验过程转化为数学问题，在计算机上实现。在解决实际问题的时候应用蒙特卡罗模拟主要有两部分工作：用蒙特卡罗模拟某一过程时，需要产生各种概率分布的随机变量，然后用统计方法把模型的数字特征估计出来，从而得到实际问题的数值解。 （资料来源： /wiki/%E8%92%99%E7%89%B9%C2%B7%E5%8D%A1%E7%BD%97%E6%96%B9%E6%B3%95） ? 2 举例：用蒙特卡罗模拟掷骰子 一个均匀正方形的六面体，它在每一面刻有1到6的六个数码，如果要想知道掷骰子时某一面向上机会的多少，或者掷两次，求两次的和的值出现的概率，既可以用数学理论来证明，也可以用多次投掷方法来验证。只要投掷的数目足够多，就一定能证明每一面朝上的机会是1/6。 如果根据概率知识，我们知道骰子每一面出现的概率为1/6，因此，当掷两次时，因为每一次掷都是独立的，根据联合概率我们知道掷两次时的概率为1/6*1/6=1/36，那么当我们要求出掷两次，其和为7的概率时，因为1+6，2+5，3+4，4+3，5+2，6+1共六种可能，因为其概率为6*1/36=1/6。 如果我们不用概率理论，我们也可以用经验的方式得到结果，即用蒙特卡罗模拟每次掷骰子的结果。 用蒙特卡罗模拟掷骰子的程序如下： DATA DICE(KEEP=SUM) OUTCOMES(KEEP=OUTCOME); ???? DO ROLL=1 TO 10000;?????????????????? *** 掷10000次骰子; ??????? OUTCOME1=1+INT(6*RANUNI(123));???? *** 第一次掷骰子的结果; ??????? OUTCOME2=1+INT(6*RANUNI(123));???? ***第二次掷骰子的结果; ??????? SUM=OUTCOME1+OUTCOME2;???????????? *** 两次掷骰子的结果的和; ??????? OUTPUT DICE;?????????????????????? *** 保存两次掷骰子的结果的和; ??????? OUTCOME=OUTCOME1; OUTPUT OUTCOMES; *** 保存第一次掷骰子的结果; ??????? OUTCOME=OUTCOME2; OUTPUT OUTCOMES; *** 保存第二次掷骰子的结果; ???? END; RUN; 这里我们模拟10000次掷骰子的结果，得到这些结果的分布： PROC FREQ DATA=DICE;???????? *** 得到两次掷骰子的结果的和的分布; ???? TABLE SUM; RUN; 结果如下： ???????????????????????????? Cumulative? Cumulative ? SUM?? Frequency?? Percent?? Frequency??? Percent ? ------------------------------------------------- ??? 2??????? 299????? 2.99???????? 299?????? 2.99 ??? 3??????? 534????? 5.34????????