随机过程第四版_Ch6_刘次华_研究生课件.pptVIP

6.3 随机分析简介 定理6.7 设 f(t)X(t)在区间[a,b]上均方可积，则有 (1) (2) 6.3 随机分析简介 定理6.8 设二阶矩过程{X(t),t?T} 在区间[a,b]上均方连续，则 在均方意义下存在，且随机过程{Y(t),t?T}在区间[a,b]上均方可微，有Y?(t)=X(t)。 推论 设X(t)均方可微，且X?(t)均方连续，则 6.3 随机分析简介 例6.5 设 {X(t), t?T} 是实均方可微过程，求其导数过程{X?(t), t?T}的协方差函数BX? (s, t)。 解 由定理6.5推论2(1) 由定理6.6推论2(4) 6.3 随机分析简介 所以 6.4 平稳过程的遍历性 定义6.9 设 {X(t), -?t?} 是均方连续的平稳过程，则 时间均值 时间相关函数 6.4 平稳过程的遍历性 定义6.10 设 {X(t), -? t ?} 是均方连续的平稳过程， 若 则称平稳过程的均值具有遍历性； 若 则称平稳过程的相关函数具有遍历性。 6.4 平稳过程的遍历性 定义6.11 如果均方连续的平稳过程{X(t), -?t?}的均值和相关函数都具有遍历性，则称该平稳过程具有遍历性。 例6.9 设随机相位过程X(t)=acos(?t+ )，a, ?为常数， 为服从(0,2?)上均匀分布的随机变量，讨论X(t)的遍历性。 解 6.4 平稳过程的遍历性 6.4 平稳过程的遍历性 6.4 平稳过程的遍历性 6.4 平稳过程的遍历性 例6.7 讨论随机过程X(t)=Y的遍历性，其中Y是方差不为零的随机变量。 解 X(t)=Y是平稳过程，因为 E[X(t)]=E[Y]=常数， 故均值不具有遍历性。 6.4 平稳过程的遍历性 6.4 平稳过程的遍历性 定理6.10 对于均方连续平稳过程{X(t), -? t ?}，均值遍历的充要条件是 6.4 平稳过程的遍历性 定理6.11 对于均方连续平稳过程{X(t), --? t ?}，相关函数各态历经的充要条件是 其中 知识回顾Knowledge Review * 第六章 平稳随机过程 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数（mX）； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)= RX(t) ， 则称{X(t)，t ?T }为广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 6.1 平稳随机过程的概念 广义平稳过程 严平稳过程 严平稳过程 广义平稳过程 严平稳过程 广义平稳过程 正态过程 二阶矩存在 6.1 平稳随机过程的概念 例6.1 设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，且Y, Z相互独立，EY=EZ=0，DY=DZ=?2，试讨论随机过程{X(t), t0}的平稳性。 解 6.1 平稳随机过程的概念 所以{X(t)，t ?T }为宽平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 例6.2 设{Xn,n=0, ?1, ?2,?}是实的互不相关随机变量序列，且E[Xn]=0，D[Xn] =?2 ，试讨论随机序列的平稳性。 解 因为E[Xn]=0， 所以{Xn,n=0, ?1, ?2,?}是平稳随机序列。 6.1 平稳随机过程的概念 例6.3 设状态连续、时间离散的随机过程X(t)=sin(2? t)，其中 是(0,1)上的均匀分布随机变量，t只取整数值1,2,?，试讨论随机过程X(t)的平稳性。 解 6.1 平稳随机过程的概念 所以X(t) 是平稳过程。 6.2 联合平稳随机过程 定义