投资风险与投资组合讲义.ppt

第六章 投资风险与投资组合 ;;从直觉开始：不要所有鸡蛋放在一个篮子;第一节 投资风险与风险溢价 ;;二、 风险的种类 ;三、 风险的来源;四、 风险溢价 ;第二节 单一资产收益与风险的计量 ;3、 计算公式： ;二、 单一资产的投资风险 ;2、 单一资产的预期收益的变异或波动程度 ;3、股票收益率的预测;第三节 投资组合的风险与收益 ;二、 马科威茨假设;补充：正态分布;Dominance concept ;三、多元化投资原理;3、 投资组合的风险 ;例题： ;（2） 衡量两证券投资风险之间相互关系另一指标——相关系数 ;（3）投资组合风险的一般计算 ;（4）相关性、多元化与风险规避 ;;;;（5） 证券组合数量与资产组合的风险;四、 有效率投资组合 ;2、 无差异曲线与最佳投资组合 ;;五、夏普单指数模型;3、夏普模型下个别证券收益率和风险的确定 ;3、夏普模型下个别证券收益率和风险的确定;4、夏普模型下资产组合收益与风险的确定 ;4、夏普模型下资产组合收益与风险的确定;例题