银行流动性风险管理办法 模版.doc

ccxxxccxx村镇银行流动性风险管理办法 第一章 办法概述 1.1办法依据 为加强本行资产负债管理，有效防范流动性风险，根据我国 《商业银行法》、《商业银行资本管理办法》、《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标》和《商业银行压力测试指引》以及其他有关法律和行政法规以及本行有关政策制度，制订本办法。 1.2定义 本办法所称流动性是指银行能够在一定时间内以合理的成本及时筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。 流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 1.3管理目标 本行流动性风险管理的目标：维持稳健充足的流动性水平，建立科学完善的流动性风险管理体系，确保我行在正常经营环境或压力状态下，都能有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。 本行应根据市场变化和业务发展，对资产负债规模和结构作出及时合理的调整，在确保流动性安全的前提下，适度追求利润最大化和成本最小化，实现银行资金“安全性、流动性和盈利性”的统一。 1.4管理方法 本行流动性风险管理的办法包括：资产负债管理、日常监测与报告机制、压力测试、应急计划等。 1.5管理原则 本行流动性风险管理坚持审慎性原则，建立健全并持续优化流动性风险管理架构，有效识别、计量、监测和适当控制在各个业务环节中的流动性风险。 流动性风险管理的具体原则包括： （一）为确保流动性安全，资产负债管理按照监管要求 遵循分散性原则，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升本行应对市场波动的能力； （二）按照审慎性原则，审慎评估信用风险、市场风险、 操作风险、声誉风险对流动性的影响，关注不同风险间的转化和传递； （三）优化流动性资产组合，合理安排备付水平，建立 稳健的分级流动性储备体系。在评估流动性资产组合的变现能力时，充分考虑市场容量、交易对手风险，以及其他因素对资产的可交易性、资产价格产生的影响； （四）建立适度分散的负债组合，减少对波动较大债 务的依赖，关注大额存款或其他融资客户的风险状况，强化负债稳定性； （五）加强对表外保函、银行承兑汇票等或有资产负债业务的管理，并对其因履约可能发生的资金需求统一纳入流动性缺口管理中。 1.6风险偏好 本行流动性管理体系是风险管理体系的重要组成部分，应和我行的业务规模、性质相适应，与总体发展战略相一致，与财务管理能力相匹配。 本行当前风险偏好如下： （一）在正常的经营环境下，通过建立良好的资金预测 预报体系，维持合理的备付水平，建立充分的流动性储备、分散化的资金来源与运用，将流动性期限错配控制在我行可承受的风险范围以内； （二）完善流动性储备体系，维持足够的高质量流动性 储备，确保在压力状态下，我行足以应对现金净流出； （三）进行压力测试，制订应急计划，提前防范潜在的 流动性风险，确保在流动性危机情形下的管理措施及时有效，控制风险的扩散和恶化； （四）备付率控制在2%-4%，流动性比例30%，贷存比 75%，最大十户存款占比10%（集团客户15%），危机情况下的生存期维持在一个月以上。 1.7适用范围 本政策适用于总行。 第二章 组织架构与职责分工 2.1 组织架构概述 本行董事会承担流动性风险管理的最终责任，监事会应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，高级管理层负责流动性风险的管理工作，计财运营部负责实施流动性风险管理的日常工作，总行相关部门配合做好流动性风险管理，具体负责实施各项流动性指标的管理工作。村镇银行审计小组每年组织一次对全行流动性风险的内部审计。流动性管理的组织架构如下：? 2.2 董事会、关联交易与风险管理委员会 董事会是流动性风险管理的最高决策机构和政策审批机构，承担流动性风险管理的最终责任。董事会相关职责是： （一）审核批准本行的流动性风险管理架构； （二）审核批准本行流动性风险可承受水平、流动性风 险管理策略、重要政策、程序和重要的流动性风险指标，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次； （三）审核批准流动性风险管理的审批权限、政策、具 体策略、流程和比例指标等； （四）持续关注银行的流动性风险状况，审阅资产负债 管理委员会提交于全面关联交易与风险管理委员会的流动性风险水平报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变； （五）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确 性和有效性承担最终责任