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第五章 动态经济模型 一、定义 分布滞后模型和自回归模型 分布滞后，若一个回归方程不私包括解释变量的现期值，还包括解释变量的滞后值。 K表示滞后的时间长度， 短期影响乘数。 现期值。 自回归模型：若一个回归模型中包括被解释变量的滞后值。 二、产生滞后的原因： 1、心理因素：习惯、观念 2、技术因素：投入→产生 3、企业管理 三、分布滞后模型的估计 （一）有限多项式的滞后模型。 阿尔蒙分分布滞后Model 基本思想：如果 的分布可以近似地用一个关于i的低阶多项式表示 三阶多项式 一般选择 m=3时为最优 引入新变量Z： 应用实例：美国制造业1953—1974年库存额Y与销售额X，销售额对库存额存在明显滞后。滞后长度K=3，多项式阶数 通过回归。（只有19组数据可以利用）1956—1974 参数减少，估计精度提高。 ？考虑下面的模型 请说明如何用Almon滞后方法来估计上述模型。 （二）几何分布滞后模型 如果，其滞后变量的系数是按几何数列衰减的， 基本假定：随着滞后期K的增加。滞后变量对被解释变量的影响会减小。 （三）以经济理论为基础的几何分布滞后模型。 1、自适应预期模型（Adaptiye Expection Model） 影响Yt的并不是Xt,而是Xt+1的预期值Xt+1 ①如果上一期的预期值偏低，Xt- Xt 0,那么新的预期值将自动调低。 ②_反之如果上一期的预期值偏低，Xt- Xt 0,那么新的预期值将自动调高。 ①- ②_得 Yt-(1-r) Yt-1=r 2、部分调整模型。（Partial Adjusrment Mldel） 基本假定：在时间t，被解释变量的希望值（desrred Value） Yt是同期解释变量Xt的线性函数。 表示调整的速度， 越大，调整速度越快； =1时，实际变动即为最优变动， 表实际变动占希望变动的比例。 例如需求函数常设定为 即 部分调整模型 短期弹性为C1，长期弹性为 将 展开，再循环展 开，得 短期 影响乘数为 长期影响乘数 3、自回归模型的估计 两个自回归模型： ①自适应预期模型 ②部分调整模型 如何用最小二乘法来实现估计，要求解释变量是非随机变量。如果是随机变量，则必须与随机误差项是不相关的。 引入工具变量Xt-1来替代Yt-1 Xt-1与随机误差项不相关，可用最小二乘法来估计。 ？由经济理论现在的消费水平受到现在和过去收入水平的影响，即 式中。 C=消费，X=收入。试用自适应预期假定推导出上述消费函数的适当模型 * * 200+300+400 1000 400 消费 100 1000 1000 收入增加 第三年 第二年 第一年 时间 eg ① ① ② *