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第5章 1. 设是一维标准Brown运动, 判断它是否均方连续, 是否均方可微. 解：由均方连续准则，Brown运动的相关函数为 故连续，故Brown运动是均方连续的。 由均方可微准则，对Brown运动， 当时极限不存在，故Brown运动不是均方可微的。 2. 设. 令, ， . 1) 证明在上均方可微； 2) 求的均方导数. 证：1） 根据均方可微准则，相关函数 在点广义二次可微： 故在上均方可微。 2） 3．分别用It?积分的定义和It?公式证明. 解：由It?公式， 即 4.设是随机过程，是一个代数流，表示由生成的代数，求证：如果关于是鞅，则关于也是鞅； 证：因为关于是鞅，故关于是可测的，且 ， 又由于使是可测的最小代数，故 ， 所以，关于也是鞅。 证毕。 5．判断下列过程哪些是鞅 1) ； 2) ； 3) ； 4）. 解：（1）； （2） （3） 由于 ； （4） 故（1），（2）不是鞅，（3），（4）是鞅。 6. 设是一维标准Brown运动, 称为单位圆上的Brown运动. 试将表示成It?过程的标准形式. 解 由It?公式，仍为It?过程，且 7．利用It?公式，将下列过程表示成It?过程的标准形式. 1) ; 2) ； 3) ,其中是二维Brown运动. 4) ,(是一维标准Brown运动). 5) ,其中是三维Brown运动. 解：1） 2) 3） 4） 5） 8. 设是It?过程, 求证.利用分部积分求证 解：由多维It?公式， 取，则，于是， 写成积分形式即为 移项即得证。 9. 设是一维标准Brown运动,用It?公式证明下列过程是鞅， 1) ; 2) ; 3) 证 1）由It?公式， 即是It?积分，所以是鞅。 2）由It?公式， 即是It?积分，所以是鞅。 3）由It?公式， 所以是鞅。 证毕。 10. 在下列过程中,求, 使满足: 1) ; 2) ; 3) 4) ; 5) ; 6) 解：1）； 2）； 由分步积分， 而 ， 而 6） 11.求证下列过程分别是对应随机微分方程的解 1) 解 ; 2) 解 ; 3) ,解 ; 4) 解 ; 证： 1）由It?公式， 2）由It?公式， 3）由It?公式， 4）由It?公式， 12. 解下列随机微分方程 1) ; 2) ; (提示:两边同乘,考虑) 3) ; 4) ,其中为实常数. (提示:两边同乘). 解：（1）原方程可写作 写成积分形式为，将（1）代入（2），得 （2）由It?公式， 即 （3）由It?公式， 即 （4）取，由二维Ito公式 即 13. 设是一维标准Brown运动,求解Ornstein-Uhlenbeck方程,并求解过程的均值函数与方差函数.其中为实常数. 解：由It?公式， 即 均值函数为 方差函数为 14. (Cox-Ingersoll-Ross模型)设是一维标准Brown运动，满足随机微分方程： 其中为正常数.求的均值函数与方差函数. 解：积分形式为 的均值函数满足 方程两边对t求导得 ，由于 解得。 为计算方差函数，由It?公式， 写成积分形式为 方程两边对t求导 由于 故 方差函数为 15. 求下列It?扩散的特征算子. 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 解：1）由定理5.5.3, 对一维扩散方程，，特征算子满足 ； 2） 3） 4） 这里， 故。 5） 故 16. 给出以下列算子为特征算子的It?扩散： 1) ; 2) ; 3) 解：由定理5.5.3, 对一维扩散方程，，特征算子满足 。 1）对照得 ，对应的It?扩散为； 2）记，则对比与 得， 故； 3）因为 得，， 故 17. 设是一维标准Brown运动，, 求证是马氏过程. 证明：根据马氏过程的等价性质，只需证， 注意到，其中关于独立，关于可测。根据独立性引理， ，（其中。） 由于关于可测，且， 由条件期望的唯一性，，故是马氏过程. 18. 设是从出发的一维Brown运动, 记 1) 求证: 对所有,; 2) 求证: 对所有,; 解：设，记，则对用Dynkin公式得， 而根据，故只有两个可能取值：0，k,故，于是， （18.1） 同理，对用Dynkin公式得， （18.2） 结合以上两式得 。 再由(18.2)式， 故。