基于EM算法的有限维混合分布参数估计研究.docxVIP

DOH:10.13546 j. enki. ijyje.201712.005 基于EM算法的有限维混合分布参数估计研究 (武汉大学中部发展研究院,武汉430000 摘要:文章探讨有限维混合分布参数估计的EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的EM算法期望、 方差迭代表示。跳过繁琐的推导过程,快速得岀混合高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法,并将其用于 M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述M供应量同 比增长分布、采用单一指数分布刻画M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。 关键词:有限维混合分布;EM算法;参数估计;M2 中图分类号:0212文献标识码:A文章编号:1002-6487(2017)12-0025-05 0引言 混合分布,通常指的有限维混合分布,最早由 K. Pear-一种局部最优算法。EM算法只是提供了一个思路框son用来研究某一地域内螃蟹的形态和种类,现已广泛应架,对于不同的概率分布,所推导出的迭代形式是不一样 用于生物、医药、经济、工程、图像处理、模式识别等多个领的。此外,大多数学者是对同类型混合分布进行研究,也域。混合分布的研究热点一方面是其参数估计方法,另一有一些考虑不同类型混合分布,但通常停留在二维情形。方面是分支数的确定。凌燕等讨论了混合泊松分布、混 合指数分布和混合高斯分布的参数估计方法,比较矩估计法估计任意种类分布有限混合情况下的参数,试图找出法、聚类法、贝叶斯法和EM算法优缺点,其中精度较高的般性的规律,从而省去对不同分布都需重新推导的繁琐过是EM算法;刘向冲等结合最小长度准则和EM算法,可程,提高混合分布模型的使用效率,最后将混合指数分布 同时处理混合分布参数和混合分支数的问题。王曦和祝用于船舶到闸时间间隔分布建模,旨在说明混合分布的建 付玲用混合高斯分布评价交通拥堵,并用EM算法估计模优势和算法的有效性。 其参数,结果表明混合高斯分布能客观反应道路交通流的 特征;冯平等“用二维P-Ⅲ型分布研究非一致性洪水序列 的频率计算问题,用模拟退火算法对混合分布进行参数估 计;张宝龙研究了混合二项分布、混合高斯分布参数估计1.1有限维混合分布的一般形式的EM算法,并探讨多层分布模型,推导二项-泊松-指数 混合分布模型的EM算法迭代公式,并用R软件仿真模拟本文考虑有限维混合分布,是指L类分布混合,每一类分布 检验算法效果; Belkin m. Sinha K针对一般的混合高斯分是有限维混合,维数的总和是K维,它的数学模型如下: 布,提出一种确定性降维算法,有效解决了高维情形下的 参数估计问题,并从理论上证明其一般性; Calabrese r研 究经济衰退背景下的违约损失问题,将它建模为一个膨胀 分布和一个紧缩分布的混合分布模型,并用EM算法估计 参数,基于意大利贷款数据进行实证分析,结果表明混合 分布是该问题的一个更精确的参数模型; Dixit v u. Nabar SP研究退化分布和倒高斯分布的混合分布,讨论它在不 算同法样的本基容量础情上况,提下出的一性个质广和义极混大似合然目估标计函;YaoW数的MEM在EM算法,∥ia,a2…,a)。下面利用EM算法对其进行参数估 并介绍其在自适应非参数回归、模式识别等中的应用。 EM算法是解决混合分布参数估计问题的有效方法, 作者简介:全星澄(1989—),男,湖北宜昌人,博士研究生,研究方向:区域经济。 李巍(1991—),男,湖北武汉人,硕士研究生,研究方向:统计建模。 理论新探 ∑△Rlga+∑∑(E2)gPO)+中的(4)应重用复[地第球(2)科学步,2011和第.36(2步,直到收敛。…+ 223]王混曦合,指祝付数玲分.基布于及高参斯数混估合计分布的的EM交算通法拥堵评价模型J公路交 k=l j 通科取技式,2011,28(2)(1)中=1,K1=K,P(0v)为指数分布,即得混 (E2 合∑8+指数分布如下 天津大学学报:自然科学与工程技术版,2013,46(4) P)=∑aPw)=∑aexp(4y4log-2y),y0(10)P(y,)+…+ 宁夏大学,2015 ∑∑logP其中a0,∑ak-(l)=1,6=(1,12,…,k;a1a2,…,ak)。 图3M供应量大变动时间间隔分布拟合效果图 23IEEE,.2模型Symposium选择 on Foundations of Computer Science. IEEE Com- M步:求函数Q(0,0)对O的极大值,用64,a表示 puter指本文从拟合误差和算法迭代次数两个方面来考虑模数Society,分布为2010单参数分布,其期望为-,利用算法1,可 (3) 任以很0快的得各出参混数合,指将数式分(⑧)布参对数0估求计偏的导EM令算其法等步于骤