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一、拟合优度检验
二、方程的显著性检验(F检验)
三、变量的显著性检验（t检验）
四、参数的置信区间 ; 一、拟合优度检验;由于 ;;问题：
在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量， R2往往增大（Why?)
这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。
但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，而且，在样本容量一定的情况下，增加解释变量使得待估参数的个数增加，从而损失自度，由估计式 可知， 所以R2需调整。
; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ;;在实际应用中，我们往往希望所建模型的 或 越大越好，但应注意，决定系数只是对模型拟合优度的度量，决定系数越大，只说明列入模型中的解释变量对因变量整体影响程度越大，并非说明模型中各个解释变量对因变量的影响程度显著。在回归分析中，不仅要模型的拟合度高，还要得到总体回归系数的可靠估计量。因此，在选择模型时不能单纯凭决定系数的高低断定模型的优劣，有时为了通盘考虑模型的可靠度及其经济意义可以适当降低对决定系数的要求。; 二、方程的显著性检验(F检验) ; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式：
TSS=ESS+RSS; 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 ;对于中国居民人均消费支出的例子：
一元模型：F=285.92
二元模型：F=2057.3; 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ;在中国居民人均收入-消费一元模型中，; 三、变量的显著性检验（t检验）; 1、t统计量 ;因此，可构造如下t统计量 ; 2、t检验;注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致 ;即F统计量等于t统计量的平方。给定显著性水平 ，查F(1,n－2)与t（n－2），临界值之间也存在这样的关系。也就是说在一元情形下，对参数的显著性检验（t检验）与对回归总体线性的显著性检验（F检验）是等价的。
在多元线性回归模型中，F检验与t检验是不同的。当对参数检验均显著时，F检验一定是显著的。但是当F检验显著时，并不意味着对每一个回归系数的t检验都是显著的。;在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值：; 四、参数的置信区间 ; 在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中,
给定?=0.05，查表得临界值：t0.025(19)=2.093;如何才能缩小置信区间？ ;§3.4 多元线性回归模型的预测 ;对于模型 ; 一、E(Y0)的置信区间;容易证明 ; 二、Y0的置信区间;e0服从正态分布，即 ; 中国居民人均收入-消费支出二元模型例中：2001年人均GDP：4033.1元，;于是E(?2001）的95%的置信区间为:
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