多维随机变量及分布.pptxVIP

3.1 二维随机变量及其分布一、二维随机变量及其分布函数1、二维随机变量 设S={e}是随机试验E的样本空间，X=X(e)，Y=Y(e)是定义在S上的随机变量，则由它们构成的一个二维向量(X,Y)称为二维随机变量或二维随机向量。 二维随机变量(X,Y)的性质不仅与X及Y有关，而且还依赖于这两个随机变量的相互关系。因此，单独讨论X和Y的性质是不够的，需要把(X,Y)作为一个整体来讨论。随机变量X常称为一维随机变量。 2、二维随机变量的联合分布函数 定义3.1 设(X,Y)是二维随机变量，二元实值函数F(x,y)=P({X?x}∩{Y?y})=P(X?x,Y?y) x∈(-∞,+∞),y∈(-∞,+∞)称为二维随机变量(X,Y)的分布函数，或称为 X与Y的联合分布函数。即F(x,y)为事件{X?x}与{Y?y}同时发生的概率。几何意义：若把二维随机变量(X,Y)看成平面上随机点的坐标，则分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值F(x0,y0)就表示随机点(X,Y)落在区域 -∞＜X≤ x0， -∞＜Y≤ y0中的概率。如图阴影部分：y(x0,y0)xO 对于(x1, y1), (x2, y2)?R2, (x1 x2， y1y2 )，则随机点(X,Y)落在矩形区域[x1X? x2，y1Y?y2]内的概率可用分布函数表示为P(x1X? x2，y1Y?y2)＝F(x2, y2)－F(x1, y2)－ F (x2, y1)＋F (x1, y1)y(x2, y2)y2(x1, y1)y1O x1 x2x分布函数F(x, y)具有如下性质：(1)对任意(x, y) ?R2 , 0? F(x, y) ? 1。(2)F(x, y)是变量x或y的非降函数，即 对任意y?R, 当x1x2时，F(x1,y)?F(x2,y)； 对任意x?R, 当y1y2时，F(x,y1)?F(x,y2)。(3)(4)函数F(x,y)关于x是右连续的，关于y也是右连续的，即对任意x?R，y?R，有(5)对于任意(x1, y1)，(x2, y2)?R2，(x1x2，y1y2)，F(x2,y2)－F(x1,y2)－F(x2,y1)＋F(x1,y1)?0。 反之，任一满足上述五个性质的二元函数F(x,y)都可以作为某个二维随机变量(X,Y)的分布函数。例3.1.已知二维随机变量(X,Y)的分布函数为(1)求常数A，B，C。 (2)求边缘分布 二维随机变量的边缘分布函数 二维随机变量(X,Y)作为一个整体，具有联合分布函数F(x,y)，而X和Y都是随机变量，各自也有它们的分布函数，记 X的分布函数为FX(x)，称为随机变量(X,Y)关于X的边缘分布函数； Y的分布函数为FY(y)，称为随机变量(X,Y)关于Y的边缘分布函数。 由分布函数的定义可得到联合分布函数和边缘分布函数的关系 例3.2 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为 其中A，B，C为常数，x∈(-∞,+∞)，y∈(-∞,+∞) (1)试确定A，B，C；(2)求X和Y的边缘分布函数；(3)求P(X2)解 (1)由联合分布函数性质2可知解得故(2)(3)由X的分布函数可得练习 .已知(X,Y)的分布函数为 求FX(x)与FY(y)。二、二维离散型随机变量及其分布1、二维离散型随机变量 若二维随机变量(X,Y)的所有可能取值是有限多对或可列无限多对，则称(X,Y)是二维离散型随机变量。 2、联合分布律 设(X,Y)是二维离散型随机变量，其所有可能取值为 (xi,yj)，i=1,2,…，j=1,2,… 若(X,Y)取数对(xi,yj)的概率P(X=xi, Y=yj)=pij，满足 (1)pij≥0 ；(2) 则称P(X=xi, Y=yi)=pij ，i=1,2,…，j=1,2,… 为二维离散型随机变量(X,Y)的分布律 或随机变量X与Y的联合分布律律二维离散型随机变量的联合分布律也可用表格形式表示为： YXy1y2...yj...x1p11p12...p1j...x2p21p22...p2j.....................xipi1pi2...pij.....................例3.3 设袋中有a+b个球，a只红球，b只白球。今从中任取一球，观察其颜色后将球放回袋中，并再加入与所取的球相同颜色的球c只，然后再从袋中任取一球，设 求二维随机变量(X,Y)的分布律。 解 X的可能取值为0，1，Y的可能取值为0，1。 二维离散型随机变量的边缘分布律由(X,Y)的联合分布律P(X＝xi,Y＝yj}＝pij，i,j＝1,2,…i＝1,2,…j＝1,2,…其中pi.和p.j分别为表示的记号。它们分别是事件(X=xi)和(Y=yj) 的概率，且有p.j≥0，pi.≥0，称P(X＝xi