“数理统计”综合作业解析.docxVIP

“数理统计”课程综合作业 作业要求 为了考核同学们综合运用统计方法解决实际问题的过程，请同学们结合当前 社会生活实际中的问题，自己拟定一个研究题目，并应用参数估计、假设检验、 回归分析、方差分析、正交设计（这些方法中至少选择两个）对其进行分析。 要求： （一）?内容 必须涵盖以下几个方面：1.题目；2.研讨的问题是什么；3.相关的数据及来 源；4.建立的统计模型和统计问题是什么，样本数据是什么；5.使用的统计方法 是什么？使用的统计分析软件是什么？5.计算过程（若统计软件，其计算结果是 什么）6.对计算结果的说明或解释。 （二）?格式 包括报告题目、摘要、正文、参考文献和附录五个部分。正文内容一般包括 问题描述、数据描述、模型建立、统计方法选择和问题求解、结果分析等内容。 报告用?Word?文本格式，中文字使用宋体、小四号字，英文用?Roman?字体?5?号字， 数学符号用?MathType?输入。 题 目（黑体，三号） 摘要：（200-400字）（黑体，小四） 正文（正文标题：宋体，粗体，小四） 一、问题提出。（正文内容：宋体，五号） 二、数据描述（用表格表达数据信息，指出数据来源或提供原始数据） 三、建立统计模型 四、统计方法设计和方法使用的条件，计算工具的选择。 五、计算过程和计算结果。 六、结果分析。 参考资料（标题：宋体，粗体，小四，内容：宋体，五号） 附录（标题：宋体，粗体，小四，内容：宋体，五号） （三）?课外作业提交形式 纸质材料和电子文档 注意：纸质材料打印内容从封面开始，包括作业要求，直至作业的所有内容。 电子文档：先提交给班长，再由班长将压缩文件提交给老师。特别注意电子 文档的名称，按如下模板写：?2011?级某班“数理统计”综合作业——姓名，学 号。 （四）?课外作业提交时间 参加课程考试那天上午提交纸质材料，当天班长提交电子文档给老师。 请注意：不能复制现有成果，同学之间也不能相互复制内容。 股票市场中变量之间的关系 摘要： 在经济飞速发展的当代，金融市场占据着半壁江山，而在金融市场中股票 作为公司筹资的重要来源，它占据着重要的地位，我接下来就是要研究股票市场 中变量之间的关系，通过统计分析方法还原大数据时代海量数据所反映的事实， 以及数据之间的规律性。 首先用统计中的参数估计的方法对所得数据进行分析建立模型?Y=Xβ+?， 对搜集到的数据做参数估计，即最小二乘估计。然后对数据建立回归预测的模型， 用回归分析的方法对搜集到的中证?100?股指的数据建立线性模型，用?R?软件编程 进行求解，最后求出?β?的估计值并用?R?软件画出残差图并与实际走势相比较。 最后对所得结果进行分析，联系实际的?K?线图，检验预测的效果，对?R?软件中得 出的异常点进行分析，用三种不同的方法得到的结果进行比较，分析此次分析对 实际问题的实用性。 中证?100?指数的回归分析 1．问题的提出 生活在?21?世纪，这个信息的海洋里，每天都面对着海量的数据，而与我们并不遥远的 金融市场更是信息的集中体，股票期权等每秒都有上亿的数据信息量，面对如此多的数据信 息，如何才能从众多的股票中选出优质股进行投资成为人们争夺的热点，其实我们可以用统 计的方法来解决这些问题。 下面便针对这种现象提出如下的问题：请搜集有关股票数据并对其变量用统计方法进行 分析。 2．数据描述 在大智慧软件上搜集中证?100?的指数，并对中证?100?支成分股搜集?15?分钟?k?线的收盘价，共?352?组样本数据得到如下 数据：（具体 见附录） 三.建立统计模型 对搜集到的数据进行建模，因为影响因变量中证?100?收盘价?Y?的共有?100?支股票，设这一百只股票分别为 X1，X2，X3......X99，X100. 这?100?个变量与?Y?有如下相关关系： Y=??0?+??1?x?1?+...??100?x100?+?? 其中 ??~N（0，??2?）?且?cov(??i?,??j?)=0,i???j. ?即建立了线性模型： ? Y=X???+ E ??=0，cov(???)=?  2  I?n 对上述建立的模型进行参数估计，设? 对上述建立的模型进行参数估计，设? =（? 0,? 1,...,? 100?） 为? 的估计量，则称?y??? 0??? 1?x1???...??? 100?x100?为线性回归方程， ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 残差平方和为?SE? 残差平方和为?SE???SE?(????)?? ??(?yi??? 0??? 1?x1???...??? 100?x100?)???Y???X? ^  i?1 n?^?^?^?^?2 ? Y?Y???2Y? Y?Y???2Y??X? ??????X??X? ? 就是?m