Eviews时间序列分析要点.docxVIP

时间序列分析 实验指导 4 2 0 -2 -4 50 100 150 200 250 NRND 统计与应用数学学院 前 言 随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教学 提出了越来越高的要求。为实现教育思想与教学理念的不断更新，在教学中必 须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养，注重学生知识、能力、素 质的综合协调发展。 为此，我们组织统计与应用数学学院的部分教师编写了 系列实验教学指导书。 这套实验教学指导书具有以下特点： ① 理论与实践相结合，书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实 际，有利于提高学生分析问题解决问题的能力。 ② 理论教学与应用软件相结合，我们根据不同的课程分别介绍了 SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS?等软件的使用方法，有利于提高学生建立数学模 型并能正确求解的能力。 这套实验教学指导书在编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验 室管理处以及统计与应用数学学院的关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷 心的感谢！ 限于我们的水平，欢迎各方面对教材存在的错误和不当之处予以批评指正。 统计与数学模型分析实验中心 2007?年?2?月 目 录 实验一 EVIEWS? 中时间序列相关函数操作? ???????? -? 1? - 实验二 确定性时间序列建模方法? ??????????? -? 9? - 实验三 时间序列随机性和平稳性检验? ????????? -? 18? - 实验四 时间序列季节性、可逆性检验? ????????? -? 21? - 实验五 ARMA? 模型的建立、识别、检验? ???????? -? 27? - 实验六 ARMA? 模型的诊断性检验? ??????????? -? 30? - 实验七 ARMA? 模型的预测? ?????????????? -? 31? - 实验八 复习? ARMA? 建模过程? ????????????? -? 33? - 实验九 时间序列非平稳性检验? ???????????? -? 35? - 实验一 EVIEWS?中时间序列相关函数操作 【实验目的】熟悉?Eviews?的操作：菜单方式，命令方式； 练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。 【实验内容】 一、EViews?软件的常用菜单方式和命令方式； 二、各种常用差分函数表达式； 三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数； 【实验步骤】 一、EViews?软件的常用菜单方式和命令方式； ㈠创建工作文件 ⒈菜单方式 启动?EViews?软件之后，进入?EViews?主窗口 在主菜单上依次点击?File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作 文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期 和终止期。选择时间频率为?Annual（年度），再分别点击起始期栏（Start date）和终止期栏（End date），输入相应的日期，然后点击?OK?按钮，将在 EViews?软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。 工作文件窗口是?EViews?的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对 象，一个是系数向量?C（保存估计系数用），另一个是残差序列?RESID（实际值 与拟合值之差）。 ⒉命令方式 在?EViews?软件的命令窗口中直接键入?CREATE?命令，也可以建立工作文件。 命令格式为：CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 则菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 1998 ㈡输入?Y、X?的数据 ⒈DATA?命令方式 在?EViews?软件的命令窗口键入?DATA?命令，命令格式为： -1- DATA 序列名?1 序列名?2…序列名?n 本例中可在命令窗口键入如下命令： DATA Y X ⒉鼠标图形界面方式 在?EViews?软件主窗口或工作文件窗口点击?Objects/New?Object，对象类 型选择?Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列。再从工作文件目 录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择?Edit＋/－，进入编 辑状态，输入数据。 ㈢生成?log（Y）、log（X）、X^2、1/X、时间变量?T?等序列 在命令窗口中依次键入以下命令即可： GENR LOGY=LOG(Y) GENR LOGX=LOG(X) GENR X1=X^2 GENR X2=1/X GENR T=@TREND(84) ㈣选择若干变量构成数组，在数组中增加变量。 在工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住?Ctrl?键不放，继续用鼠标 选择要展示的变量，