3.5 二维随机变量的函数的分布.pptVIP

§3.5 二维随机变量的函数的分布 * 第三章 第十二讲 一、二维离散型随机变量的函数的分布 二、二维连续型随机变量的函数的分布 1. 二维离散型随机变量的函数的分布 设离散型随机变量(X,Y)的分布律为 设 为二元函数，因为(X,Y)是离散的，故 当 时，Z 相应的值为 且有 也是离散型随机变量，现在求其分布律。 设随机变量( X , Y )的分布律为 分别求 的分布律， 并判断 是否相互独立。 解: 且可以求得 例1 因为 X=1,Y=1 X=1,Y=-1 不相互独立。 故 解: 由题意可知 假设随机变量 X 与 Y 相互独立，它们分别 服从参数为 的泊松分布。求 的分布律。 例2 故 由独立性得 故 泊松分布参数具有可加性！ 2. 二维连续型随机变量的函数的分布 问题：已知( X , Y )的联合分布， 求Z = g ( X , Y )的分布。 只讨论两种比较常见的函数： Ⅰ. Ⅱ. Ⅰ. Z = X + Y 的分布 已知( X , Y )的概率密度为 设 的分布函数为 ，则有 由X与Y的对称性知 特别地，当X 与Y 相互独立时，有 上式称为 的卷积公式，记为 （1）设 X 和Y 相互独立且都服从标准正态分布，则 （2）设 X 和Y 相互独立且都服从正态分布 定理 (正态分布的可加性) 若随机变量 相互独立且 ，则有 为常数。 其中 设 ( X , Y ) 的概率密度是 求 (1) c 的值; (2)两个边缘密度； 解: (1) c =1 x y 0 y=x 例3 分部积分 (2) x y 0 y=x x y 0 y=x x+y=1 1/2 x z 0 z=2x 分部积分 解: 结合概率密度的非0区域可得 设随机变量( X ,Y )的概率密度为 试求随机变量Z = X – Y 的概率密度。 例4 ① ② ③ 综上得 故 Z = X -Y 的概率密度为 Ⅱ. 的分布 最大最小分布有广泛的应用：在一个系统中要 考虑元件组的最大最小寿命；建筑桥梁时，要考 虑使用期内洪水最高水位等。这些问题的解决对 经济建设是有很大意义的。 已知X ,Y 相互独立， 且 ，求M和N的分布函数。 解 的分布函数为 的分布函数为 为 推广：设 独立同分布， 的分布函数 与 为 M, N的分布函数，则有 设随机变量X 的概率密度为 相互独立且与X 有相同的分布， 随机变量 试求随机变量 的概率密度和 解: X 的分布函数为 例5 * *