流动性压力测试报告重点讲义资料.doc

学资学习网 ------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- **联社流动性压力测试报告 银监分局： 按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下： 一、流动性压力测试情况 （一）测试基础 我联社现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下： 项 目 剩余期限 次日 2日至 7日 8日至 30日 31日至 日90 91日至 年1 1年以上 1.资产总计 10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1现金 1.60 1.2存放中央银行款项 4.70 存放同业款项1.3 3.80 0.10 3.20 6.60 1.10 1.4拆放同业 1.5买入返售资产 0.70 1.6各项贷款 0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 债券投资和债权投资1.7 8.00 51.10 1.8其他有确定到期日的资产 0.10 0.40 1.70 0.20 没有确定到期日的资产1.9 2.负债合计 63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.10 向中央银行借款2.1 0.50 2.2同业存放款项 0.10 0.20 同业拆入2.3 卖出回购款项2.4 23.10 2.70 3.00 各项存款2.5 62.20 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6发行债券 其他有确定到期日的负债2.7 1.60 1.60 2.50 1.60 0.80 没有确定到期日的负债2.8 1 3.到期期限缺口 -53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.40 4.累计到期期限缺口 -53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.90 5.附注：活期存款 0.10 0.30 0.80 3.80 57.20 日”日累计到期期限缺口308至可以看出，我联社9月末除“其他各期限缺口均为为负外，1年以上活期存款余额后）（剔除正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态 势。 （二）轻度压力下流动性风险测试情况 、风险因素1月份，全国金融机构流动性吃紧，同业市场拆借年62013利率畸高，直接导致我联社批发性融资来源的可获得性大幅下 降。 2、压力情景假设月末余额的一假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9需要以本行流动性半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同压业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”， 力下流动性缺口情况变化至下表所示： 目项 剩余期限 次日 2日至 7日 8日至 30日 31日至90日 日至91 1年 年以上1 1.资产总计 6.70 0.50 15.10 51.85 78.00 65.50 现金 1.1 1.60 1.2存放中央银行款项 4.70 存放同业款项1.3 5.25 1.4拆放同业 1.5买入返售资产 0.70 1.6各项贷款 0.30 0.10