数据模型与决策-21.ppt

数据、模型与决策;第二讲 离散概率分布;离散概率基础 ;概率第二定律: 如果事件A和事件B是互斥的,那么P(A或B)=P(A)+P(B);离散概率基础;离散概率基础 ;离散概率基础 ;离散概率基础 ;离散概率基础;离散概率基础;如何计算决策树中的概率;这种市场调查测试不可能完全准确预测新产品市场，也就是说，它可能会误导新产品市场。过去的这类调查结果表明：如果市场是疲软的(weakly)，那么有10%的可能性测试结果对市场是肯定的(Yes)，同样，如果市场是坚挺的(strong)，那么有20%的可能性测试结果对市场是否定的(No)。 卡罗林可以决定要么不生产无泡沫产品，要么在决定是否生产之前，进行调查测试；要么不进行调查测试，直接进行生产。 利用第一讲的方法，我们对Caroline问题构造了如下的决策树：;;解：记 S=市场坚挺， W=市场疲软 Y=调查结果是肯定的 N=调查结果是否定的;P1=0.31 P2=0.69 P3=P(S|Y) =P(S∩Q)/P(Y)=0.24/0.31=0.774 P4=P(W|Y)=P(W ∩ Q)/P(Y)=0.07/0.31=0.226 P5=P(S|N) =P(S ∩ N)/P(N)=0.06/0.69=0.087 P6=P(W|N) =P(W ∩ N)/P(N)=0.63/0.69=0.913;; Caroline的最佳策略是：;随机变量及其分布;随机变量及其分布;随机变量及其分布;二项分布;二项分布（Excel）;二项分布的应用;整概率分布的体指标;概率分布的整体指标;期望值与轮盘赌;长期来看，庄家必赢;概率分布的整体指标;随机变量的线性函数;随机变量的线性函数;随机变量的线性函数;协方差与相关性;协方差与相关性;联合概率分布与独立性;联合概率分布与独立性;联合概率分布与独立性;两个随机变量的和;两个随机变量的和;由资产组合确定最佳投资比例;股票价格的离散程度反映了投资的风险 ;资产组合收益的平均大小 ;资产组合收益的风险 ; ;两股票正相关—— 基本上同时上升和同时下跌 ;投资组合 ——两股票正相关; ; ;两股票负相关;投资组合 ——两股票负相关; ;投资组合;投资组合理论;案列分析3;谢 谢 !