第十三章模型检验常用统计量.ppt

13.9 格兰杰（Granger）因果性检验 13.9 格兰杰（Granger）因果性检验 第13章 模型检验的常用统计量 13.1 模型总显著性的F检验 13.2 模型单个回归参数显著性的t检验 13.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 13.4 似然比（LR）检验 13.5 Wald）检验 13.6 拉格朗日乘子（LM）检验 13.7 AIC、SC和HQ准则 13.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 13.9 格兰杰（Granger）因果性检验 13.10 Chow）突变点检验 在建立模型过程中，要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。 已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F统计量。介绍了模型误差项是否存在异方差的Durbin-Watson检验、White检验；介绍了模型误差项是否存在自相关的DW检验和BG检验。 本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验、单个回归参数显著性的t检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立的F检验和似然比（LR）检验、Wald检验、LM检验、JB检验以及Granger非因果性检验。 第13章 模型检验的常用统计量 13.1 模型总显著性的F 检验 以多元线性回归模型，yt = ?0+?1xt1+?2xt2+…+?k xt k+ ut为例， 原假设与备择假设分别是 H0：?1= ?2 = … = ?k = 0； H1：?j不全为零 在原假设成立条件下，统计量 其中SSR指回归平方和；SSE指残差平方和；k+1表示模型中 被估参数个数；T 表示样本容量。判别规则是， 若 F ? F? (k,T-k-1)，接受H0； 若 F > F? (k,T-k-1) , 拒绝H0。 13.2 模型单个回归参数显著性的t 检验 13.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验 例13.1：建立中国国债发行额模型。 首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。 中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。 13.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验 例13.1：建立中国国债发行额模型 选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下： DEBTt = ?0 +?1 GDPt +?2 DEFt +?3 REPAYt + ut 其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。 用1980?2001年数据得输出结果如下； DEBTt = 4.31 +0.35 GDPt +1.00 DEFt +0.88 REPAYt (0.2) (2.2) (31.5) (17.8) R2 = 0.999, DW=2.12, T =22, SSEu= 48460.78, (1980-2001) 是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢？可以用F统计量完成上述检验。 原假设H0是?3 = ?4 = 0（约束DEFt和REPAYt的系数为零）。 给出约束模型估计结果如下， DEBTt = -388.40 +4.49 GDPt (-3.1) (17.2) R2 = 0.94, DW=0.25, T =22, SSEr= 2942679, (1980-2001) 已知约束条件个数m = 2，T- k-1 = 18。SSEu= 48460.78，SSEr= 2942679。 因为F=537.5 >>F( 2, 18) =3.55，所以拒