保险学风险与风险管理.ppt

《保险学》 广州大学经济与统计学院 《保险学》 广州大学经济与统计学院 《保险学》 广州大学经济与统计学院 保险学 第1章 风险与风险管理 这些是风险吗？ 如何判断风险？ 风险的代价是什么？ * 风险无处不在 一个灵魂要求上帝派给他一个最好的“形象”。 上帝回答：“你准备做人吧。” “做人有风险吗?”灵魂问。 “有，勾心斗角，残杀，诽谤，夭折，瘟疫……”上帝答。 “另换一个吧!” “那就做马吧!” “做马有风险吗?” “有，受鞭笞，被宰杀……” 他又要求换一个。换成老虎，得知老虎也有风险。再换成植物，了解植物也是存在风险。 “啊，恕我斗胆，看来只有您上帝没风险了，我留下，在你身边吧 。 * 第一节 风险及其特征 一、风险的概念 在经济活动和日常生活中，风险（risk）这个词具有多种含义。但有两种定义较为特殊并被人们广泛采用。 一是把风险定义为损失发生的不确定性。这种不确定性包括损失发生与否的不确定和损失程度的不确定。不确定性的程度可以用概率来描写，当概率在0~0.5时，随着概率的增加，不确定性也相应增加；当概率为0.5时，不确定性最大；当概率从0.5~1时，随着概率的增加，不确定性随之减少；当概率等于0或1时，不确定事件转化为确定性事件，概率0表示肯定不发生，概率1表示肯定发生，二者皆无风险可言。保险中所讲的风险通常就是这一风险定义。 二是把风险定义为相对于某一期望结果可能发生的变动情况。如果结果只有一种可能，则风险为0；如果产生的结果有几种，则风险存在；可能产生的结果愈多，偏差愈大，风险也就愈大。这种风险也可以用数学语言描述，风险的大小决定于损失（X）的期望值（EX）和均方差。在财务管理和投资管理中所讲的风险通常指这一风险定义。 * 第一节 风险及其特征 二、风险的特征 （一）客观性 （二）损害性 （三）不确定性 1.空间上的不确定性。 2.时间上的不确定性。 3.损失程度的不确定性。 （四）可测定性 （五）发展性 * 世界上最早的汽车保险 如今给汽车上保险已经是法律规定的必要手续，而很少有人知道，世界上最早的一份汽车保险出现在1898年，当年给汽车上保险的车主最担心的“马路杀手”不是汽车而是马。 美国的旅行者保险有限公司在1898年给纽约布法罗的杜鲁门.马丁上了第一份汽车保险。马丁非常担心自己的爱车会被马冲撞。当时美国全国只有4000多辆汽车，而马的数量达到了2000万匹，马车仍然是主要的交通工具。 在100多年之后，如今的美国有2.2亿辆汽车，而马的数量已经减少到200万匹。一个多世纪前还被视为新鲜事物的汽车保险如今已经成为再寻常不过的事情。 来源：《中国保险报》2004-03-16 * （五）发展性 （1）风险的性质是可变的。在汽车出现初期，因车祸发生风险损失的可能性很小，这种风险仅仅是特定风险。而现在汽车已经成为人们出行的主要交通工具，交通事故时有发生，这种风险成为人类社会的基本风险。 （2）风险的种类是可变的：核泄露风险、核战争风险 （3）风险发生的概率和损失程度是可变的。天花、肺炎 * 第一节 风险及其特征 三、风险因素、风险事故和损失 （一）风险因素(Hazard) 也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生或增加损失频率(Loss frequency)与损失程度(Loss severity)的情况来说的。 ※ 风险因素通常可分为三类： 实质风险因素 道德风险因素 心理风险因素 * 第一节 风险及其特征 三、风险因素、风险事故和损失 （二）风险事故(Peril) 也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。 ※ 风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故是损失的媒介物。 ※ 风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。 * 一生风险事故概率 风险事故 发生概率 受伤 1/3 难产 1/6 车祸 1/12 心脏病突然发作 1/77 在家中受伤 1/80 受到致命武器的攻击 1/260 死于心脏病 1/340 家中成员死于突发事件 1/700 乳腺癌(女性) 1/10 死于中风 1/1700 死于突发事件